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姜近勇作者

中国财政经济出版社

译者

2011-7 出版日期

310 页数

48.00元价格

丛书系列

9787509529621 图书编码

金融计量学在线电子书图书标签: 金融计量经济学金融计量学教材姜近勇中国金融统计与计量学经济

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发表于2024-11-22

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金融计量学在线电子书用户评价

评分☆☆☆☆☆

材料是2010年潘冠中访问亚利桑那大学和姜近勇合作写的，还算不太老，我查读了一些内容不错，真正有意思的就是结尾那四章非参估计一些新东西。数据都是国内的，这算大陆学者写的中上的入门教材了，当然最近新出了不少金融计量冠名的书，包括一些统计大牛写的外文版出口转内销。///花了几天通读完，收获不是很大，额，似乎和统计的深入没有太大的联系，都是假定读者对一些统计基础了解，比如非参那个最优宽带的小公式一行一笔带过但是wasserman的完全统计学或者非常统计学都给了一章十几页的篇幅详细解释推导和拓展。这本金融计量似乎和利率模型理论推导紧密结合，和什么时间序列啦，garch，协整var等等没什么介绍。这本利率模型的推导都给出了详细的公式，似乎是本不错的参考，但如果真的细读肯定读brigo，这本太浅。

评分☆☆☆☆☆

超喜欢的一本书。的确是少见的优秀中文计量金融专著。思路非常清楚，表述清晰，有原创性。帮助我搞定了资产定价的毕业论文哈哈

评分☆☆☆☆☆

感觉是现有金融计量方面中文书里最好的一本（至少在2019年之前），虽然里面还有些typo, 作者提供的个人主页也失效了。希望可以再版，尤其是改进的新版的。

评分☆☆☆☆☆

比Campbell那本97年的《The Econometrics of Financial Markets》好读。读得最认真的是每章的实证例子。

评分☆☆☆☆☆

金融计量学在线电子书著者简介

于1995年获得西安大略大学经济学博士学位。主要研究领域包括资本市场的有效性、利率模型、期权定价、波动率的估计和预测，以及基金业绩评估等。在诸如JournaI of FinanciaI EconomiCS， RevieW of Financia[StudieS，Journal of Financial and QuantitatiVe AnalySiS，JournaI of EconometriCS，JournaI of Business and EconomiC Stat-iStiCS，JournaI of FinanciaI EconometriCS，JournaI of Computationat Finance，EconometriC Theory，and Journal of Derivatiyes等学术期刊发表30多篇论文。于2005年获得上海财经大学金融学博士学位，主要研究领域包括资本市场的有效性、利率模型、期权定价、货币政策与金融市场等。在《数量经济与技术经济研究》、《财经研究》等学术期刊上发表6篇论文。主要讲授本科生水平到研究生水平资产定价领域的课程，如金融经济学、投资学、金融工程、风险管理和金融实证方法等。