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出版者:山西经济出版社

作者:

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1998-01

价格:68.00

装帧:平装

isbn号码:9787806363294

丛书系列:

图书标签:

• 近现代
• 中国共产党
• 经济思想
• 历史
• 马克思主义
• 政治经济学
• 中国经济
• 理论研究
• 党史
• 经济发展
• 思想史

《现代金融市场分析：理论、模型与实践》 图书简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的现代金融市场分析框架。在全球化与数字化浪潮的推动下，金融市场的复杂性与波动性日益增强，对专业分析能力提出了更高的要求。本书不仅系统梳理了金融经济学的核心理论基础，更将重点放在了如何将这些理论应用于实际市场分析、风险管理和投资决策中。 第一部分：金融市场基础与理论演进 本部分首先奠定了理解现代金融市场的理论基石。我们从金融资产的定义、分类及其在国民经济中的作用入手，详细阐述了资产定价的基本原理。核心内容包括： 1. 资本资产定价模型（CAPM）的深度剖析与局限性探讨： 不仅重温了CAPM的数学推导及其在均衡状态下的意义，更着重分析了其在现实市场中遇到的挑战，如系统性风险的度量、非同步交易的影响等。 2. 套利定价理论（APT）的结构性优势： 阐释了APT如何通过多因子模型扩展了对资产收益率的解释力，并介绍了构建有效多因子模型的实证方法。 3. 有效市场假说（EMH）的批判性审视： 从弱式、半强式到强式，本书不仅介绍了这些假说的经典表述，还引入了行为金融学视角，讨论了市场中“非理性”因素如何挑战传统效率模型的假设，并探讨了信息不对称在不同市场层级中的具体表现。 4. 衍生品市场的基础理论： 深入讲解了远期、期货、期权和互换等主要衍生工具的定价模型，特别是布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的推导过程、关键假设及其在波动率微笑（Volatility Smile）现象中的应用与修正。 第二部分：定量分析工具与计量经济学应用 现代金融分析离不开严谨的定量方法。本部分聚焦于金融时间序列分析和计量模型的构建，这些工具是处理高频、非平稳金融数据的关键。 1. 金融时间序列的特性与预处理： 详细讨论了金融数据的尖峰厚尾、波动率聚集（Volatility Clustering）等特征，并介绍了平稳化技术（差分、对数转换）和单位根检验（ADF、PP检验）。 2. 波动率建模的进阶： 重点讲解了广义自回归条件异方差模型（GARCH族模型）。从标准GARCH到E-GARCH（用于捕捉杠杆效应）、GJR-GARCH，直至多变量波动率模型（如DCC-GARCH），旨在提供一套完整的波动率预测工具箱。 3. 协整与格兰杰因果关系检验： 阐述了如何利用协整理论分析长期均衡关系，这对于跨市场套利和外汇储备管理具有重要意义。格兰杰因果检验则被用于探索不同金融变量间的相互影响路径。 4. 高维数据分析方法： 引入主成分分析（PCA）和因子分析在处理大量宏观经济指标和资产收益率矩阵时的应用，以简化模型复杂性并提取核心风险因子。 第三部分：风险管理与投资组合优化 金融市场的核心挑战在于如何在不确定性中追求最优回报。本部分侧重于风险的量化、衡量与控制，以及投资组合的构建策略。 1. 风险度量指标的演进： 除了传统的标准差，本书详细介绍了风险价值（VaR）的计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法），并深入探讨了其在尾部风险捕捉上的不足。在此基础上，重点阐述了期望损失（Expected Shortfall, ES）作为更优尾部风险度量工具的理论基础与实际计算。 2. 投资组合理论的扩展： 在马科维茨均值-方差模型的基础上，本书引入了目标偏误（Goal-Based Investing）和风险平价（Risk Parity）策略。特别分析了如何利用后现代投资组合理论（MPT）来处理非对称风险偏好。 3. 信用风险与操作风险的纳入： 结合巴塞尔协议的最新要求，本书探讨了如何将信用风险（如违约概率、违约损失率）纳入整体风险管理框架，并简要介绍了操作风险的定性和定量评估方法。 4. 压力测试与情景分析： 强调了在极端市场条件下，通过设定极端宏观经济情景（如利率快速上升、地缘政治冲突）来评估投资组合韧性的重要性。 第四部分：新兴市场趋势与监管环境 金融市场正经历深刻的结构性变革。本部分关注金融科技（FinTech）的冲击以及全球监管框架的演变对市场参与者的影响。 1. 区块链与分布式账本技术（DLT）： 分析了DLT在提高交易后结算效率、降低对手方风险方面的潜力，以及其在代币化资产发行中的应用前景。 2. 算法交易与高频交易（HFT）： 探讨了HFT对市场微观结构的影响，包括流动性提供、订单簿深度以及潜在的系统性不稳定因素（如“闪电崩盘”）。 3. 可持续金融（ESG）的整合： 介绍了环境、社会和治理因素如何被纳入投资决策流程，以及如何量化和评估ESG相关风险和机遇。 4. 全球金融监管的相互作用： 梳理了后危机时代主要的国际监管改革（如多德-弗兰克法案、MiFID II等），特别是对资本充足率、衍生品清算和市场透明度的要求，为从业者提供了合规视角。 本书特点： 理论与实务并重： 每章均配有详尽的数学推导和丰富的案例分析，案例数据来源于成熟市场和新兴市场的真实市场数据。 工具导向： 重点教授如何利用R或Python等主流编程语言实现本书介绍的计量模型和风险计算。 批判性思维： 鼓励读者超越教科书式的结论，对既有模型进行审慎的评估和适应性调整。 本书适合于金融学、经济学、量化金融的研究生、专业的金融分析师、资产管理人员以及希望系统提升金融市场洞察力的行业资深人士阅读。

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阅读过程中，我最大的感受是作者对于史料的梳理和驾驭能力达到了炉火纯青的地步。那些看似庞杂的经济政策变迁、理论流派的兴衰更迭，在作者的笔下被梳理得井井有条，逻辑链条清晰可见，仿佛是在看一幅层层递进的宏伟历史画卷。我特别留意了其中关于特定历史时期经济思想转折点的论述，作者没有采用简单的肯定或否定的二元对立视角，而是极其细腻地剖析了当时社会背景、国际环境以及特定领导人的思想路线是如何交织作用，最终促成那样的决策。这种“以史为镜，观照当下”的叙事手法，让历史不再是冰冷的文字堆砌，而是充满了活生生的张力。尽管内容密度极高，但作者似乎深谙如何用引人入胜的语言来引导读者，避免了陷入纯粹的学术术语泥潭，这使得即便是对经济史不甚精通的入门者，也能大致跟上其思想的脉络，这一点非常难能可贵。

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这本书的价值远不止于梳理过去，它更像是一本关于“方法论”的教科书。观察作者如何处理那些敏感或存在争议的历史节点时，就能清晰地看到一种严谨的治学态度：如何平衡意识形态的要求与客观事实的呈现；如何在尊重既有理论体系的同时，审慎地指出其发展中的局限性。这种对复杂性、矛盾性的充分承认，使得全书的论述充满了张力，而不是单向度的宣传口径。对于任何想要深入理解中国现代化进程中经济思想演变规律的人来说，这本书提供了一个极佳的分析框架——它教导的不仅是“是什么”，更是“为什么会这样”以及“如何科学地去研究它”。这份知识的重量和思维训练的价值，是任何轻薄读物都无法比拟的，它值得我花时间反复品读和思考。

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这本书的结构安排，尤其是章节之间的过渡处理，展现出极高的学术水准和匠心。它并非简单地按时间顺序线性展开，而是巧妙地设置了若干个“思想交汇点”和“理论断层区”，通过这些关键节点，将前后不同的历史阶段串联起来，形成一个有机的整体。我发现，作者在讨论某个核心经济思想的形成时，总会追溯到更早期的哲学基础或是外部思潮的输入，这种深挖根源的做法，极大地增强了论证的说服力。我记得有一章专门讨论了某种特定的分配理论，作者不仅引用了大量的官方文献，还穿插了当时学者的私人信件和会议记录摘要，这些第一手资料的运用，让理论的阐述变得立体而鲜活，充满了现场感，仿佛能听到百年前的思想碰撞声，这种挖掘细节的功力，确实让人肃然起敬。

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这本书的装帧设计很考究，厚重的封面仿佛带着历史的沉淀感，那种墨香混合着纸张的微涩感，让人在翻开扉页之前就对即将阅读的内容充满了敬畏。我尤其喜欢扉页上的那句题词，虽然文字本身我可能记不太清了，但那种气势磅礴的感觉，就像是站在时代的浪尖回望来时的路。内页的排版清晰、字体适中，阅读体验非常舒适，即便是像我这样需要长时间阅读的人，也不会感到眼睛疲劳。装帧的细节处理得非常到位，比如书脊的烫金工艺，在灯光下会折射出低调而又尊贵的光泽，这无疑提升了这本书的收藏价值。拿到手里，沉甸甸的分量也让人感到踏实，它不仅仅是一本书，更像是一件值得珍藏的艺术品。不过话说回来，这种传统而厚重的风格，对于追求轻薄便携的读者来说，可能会觉得有些“老派”，但对我个人而言，恰恰是这种实体书的质感，才更能承载起宏大叙事的重量。

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从阅读体验上来说，这本书的行文风格是沉稳、内敛而又充满力量的。它没有那种为了吸引眼球而设置的耸人听闻的标题，也没有过分夸张的断言，一切都建立在扎实的研究基础之上，用一种近乎冷静的笔调叙述着波澜壮阔的历史进程。这种克制的表达方式，反而使得每当作者需要进行关键性的总结或批判时，其力量便会如水到渠成般自然爆发出来，冲击力极强。我读到一些关于政策失败的分析部分时，作者的措辞极其谨慎，既承认了历史的局限性，又清晰指出了理论上的偏差所在，这种平衡感处理得非常到位，展现了作者深厚的学术良知和对历史的敬畏之心，读起来让人感觉非常信服和安心，不会产生被单方面说服的压力感。

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