具体描述
本书详细讨论了期货，“普通香草型”期权、互换，以及在投机和对冲中对奇异衍生品和利率期权的使用。在期权定价方面，除了阐连续时间数学的解法外，还介绍了使用网格的数值方法（BOPM）、蒙特卡罗模拟和有限差分方法。实物期权理论和它在投资估值以及对生物和互联网公司定价中的应用，具有有效的实践意义。
本书为衍生品和风险管理的课程而设计，适用于金融MBA、金融学硕士或者本科学。本书可以单独学习，也可以作为本书作者写的另外一本书《投资学——现货和衍生品市场》的后续课程。
本书主要介绍了在投机、对冲及套利过程中金融衍生品的应用实务以及评价市场变化及全球金融机构信用风险的方法。该书逻辑性强，层次清晰，体例灵活，适合大专院校本科生及研究生学习使用，也可供金融部门专业人士使用。
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用户评价
这本书的内容，我个人觉得，更多的是在描绘一个理想化的金融世界。书中对各种模型的构建和推演，无疑是严谨且具有学术价值的，但是，当我试图将这些理论与我所熟悉的现实市场联系起来时，却感到一丝疏离。例如，书中对期权定价的描述，详细到每一个数学公式和假设，这对于专业研究者来说可能是极好的参考，但对于我这样一名对市场有实际操作经验的人来说，却觉得有些过于抽象。我更希望看到的是，这些精密的数学模型是如何在真实的交易环境中被应用、被调整的。市场的非理性、人性的贪婪与恐惧，这些因素在理论模型中往往是被简化甚至忽略的。因此，尽管书中关于“风险中性定价”的论述非常深刻，但我总觉得它少了那么一点“烟火气”。我渴望书中能多一些关于“市场微观结构”的讨论，比如交易者行为、信息不对称、订单簿动态等，这些才是构成真实市场的重要组成部分。当然，我并不是说这本书的内容没有价值，恰恰相反，它的理论深度是毋庸置疑的。只是，对于我而言，它更像是一本“圣经”，需要我花大量的时间去解读和消化，才能慢慢领悟其中的奥妙，并尝试将其“翻译”成通俗易懂的市场语言。或许，这本身就是金融工程的魅力所在，它需要时间和经验来沉淀。
评分这本书的语言风格，我必须说，有些过于学术化，对于非专业读者来说，可能需要一定的耐心和背景知识才能完全理解。书中充斥着大量的专业术语和复杂的数学公式，虽然这些是金融工程研究的必要组成部分，但如果在叙述中能适当增加一些通俗的解释和类比，相信会更能吸引广泛的读者群体。我注意到，在讲解一些核心概念时，作者往往直接给出定义和推导，而忽略了对这些概念在现实金融市场中的“故事性”的描述。例如，在介绍“布莱克-斯科尔斯模型”时，作者详细阐述了其数学推导过程，但如果能结合一个具体的股票期权定价案例，并解释模型中的各个参数是如何确定的，以及模型本身的局限性，我想会更加生动和易于理解。虽然我个人有一定的金融背景，阅读过程中也需要反复查阅相关资料，这让我不禁思考，对于那些初次接触金融工程的读者，他们可能会感到相当的吃力。我希望未来的版本，能够在这方面有所改进，增加更多“接地气”的讲解，让金融工程的魅力能够被更多人所认识和喜爱。
评分这本书让我对金融市场的复杂性有了全新的认识。过去，我可能将金融市场想象成一个相对清晰的“供需”模型，但这本书揭示了其背后隐藏着无数精密的计算、风险对冲和策略博弈。我尤其对书中关于“结构化产品”的讨论印象深刻，书中详细介绍了各种类型结构化产品的设计原理、潜在收益与风险，以及它们在资产管理中的作用。这让我意识到，金融工程不仅仅是理论的研究，更是将复杂的金融工具创新性地应用于满足不同投资者需求的过程。我也对书中关于“交易成本”和“流动性”对模型影响的分析很感兴趣，这些往往是被宏观模型所忽视的细节，但却在实际交易中扮演着至关重要的角色。这本书就像一个放大镜，让我能够窥探到金融市场运作的微观层面，理解那些看似“高大上”的金融产品是如何被创造出来的，以及它们背后所蕴含的智慧和风险。我甚至开始思考，在未来的金融实践中，如何运用这些知识来设计更具吸引力、更低风险的金融产品。这是一种知识带来的力量，让我对金融世界有了更深层次的理解和探索的欲望。
评分不得不说，这本书对于构建金融工程的“概念地图”起到了关键作用。它像一位循序渐进的老师，从最基础的金融工具开始，逐步引入复杂的衍生品和风险管理策略。我尤其欣赏书中在介绍每一个新概念时，都会先给出清晰的定义，然后通过图表和示例来辅助说明，这大大降低了学习的门槛。例如，在讲解“套利”时，书中不仅解释了其理论上的可能性，还列举了不同类型的套利机会，以及如何识别和利用它们。这种“由浅入深”的学习路径，让我在掌握基础知识的同时，也能够逐渐理解更高级的金融工程理论。我发现在阅读过程中，很多之前模糊不清的概念，经过本书的梳理，变得清晰起来。特别是关于“希腊字母”的解读，我过去对它们总是模棱两可，看完书后，我才真正理解了Delta、Gamma、Vega、Theta等指标在风险管理和交易策略中的具体含义和重要性。这本书的结构安排也很合理，章节之间的逻辑性很强，读完一个章节，自然就会对接下来的内容产生好奇。总而言之，这本书对于想要系统学习金融工程的读者来说，无疑是一本不可多得的入门和进阶读物，它能够帮助我们建立起一个扎实且完整的金融工程知识体系。
评分这本书的作者，无疑是一位非常有洞察力的金融学者，他能够将复杂的金融理论，以一种独特的视角呈现在读者面前。我尤其欣赏书中关于“金融创新”的讨论，作者不仅仅罗列了各种金融工具，更深入地分析了金融创新的驱动因素、过程以及它们对金融体系可能带来的影响。我注意到，书中在讲解“结构化金融产品”时，不仅仅介绍了其基本构成，还探讨了其在风险分散、收益增强方面的作用，以及可能存在的潜在风险。这让我对金融工程的“创造性”有了更深的认识，它不仅仅是数学的应用，更是将金融需求与金融工具巧妙结合的过程。我也对书中关于“金融监管”的思考很感兴趣，作者在探讨金融创新的同时，也审慎地指出了金融监管的重要性，以及如何平衡创新与风险。总而言之，这本书不仅让我学到了金融工程的知识，更引发了我对金融体系未来发展趋势的思考，它是一本能够启发读者深度思考的优秀读物。
评分这本书的封面设计非常吸引人，采用了简洁而现代的风格，主色调是深邃的蓝色，搭配烫金的字体，给人一种专业、稳重的感觉。拿到手里，纸张的质感也很棒，厚实且光滑，翻阅时不会有廉价感。我对这本书的内容充满了期待，因为“金融工程”这个概念本身就带有很强的吸引力。我一直对金融市场的运作机制，以及如何利用数学和工程学的原理来解决复杂的金融问题很感兴趣。尤其是在当前这个科技飞速发展的时代，金融与技术结合的趋势愈发明显，一本能够深入探讨金融工程的书籍，无疑能为我提供宝贵的理论框架和实践指导。我希望这本书能详细介绍金融工程的核心概念，例如衍生品定价、风险管理、投资组合优化等。另外，我非常期待作者能够结合一些实际案例，来阐述这些理论在现实世界中的应用。例如，如何在市场波动剧烈的情况下，利用金融工程的工具来规避风险；又或者，如何通过精妙的量化模型，发掘潜在的投资机会。我个人认为，理论知识固然重要，但能够将其与实际应用相结合，才是衡量一本书价值的关键。我也会关注书中是否会涉及一些前沿的金融科技，比如人工智能在量化交易中的应用，或者区块链技术在金融领域的创新。总之，这本书给我留下了一个非常好的第一印象，我相信它会是一次令人愉快的阅读体验。
评分阅读这本书，我感觉自己仿佛置身于一个庞大的金融实验室，作者用严谨的逻辑和精密的计算，为我们构建了一个关于金融工程的知识框架。我尤其欣赏书中对“风险对冲”的深入探讨，书中列举了多种风险对冲工具和策略，并详细分析了它们在不同市场环境下的适用性和局限性。这让我深刻理解了，在金融领域，“风险”并非完全不可控，而是可以通过科学的方法来度量、管理和对冲。我注意到，书中在讲解“信用风险”时，详细介绍了各种信用衍生品，如CDS（信用违约互换），以及它们如何帮助金融机构转移和分散信用风险。这让我对金融创新的力量有了更深的认识，即通过精巧的设计，可以将看似沉重的风险转化为可管理的资产。我也对书中关于“资产证券化”的论述很感兴趣，书中详细阐述了其运作机制，以及它如何帮助金融机构盘活资产、提高资本效率。总而言之，这本书为我提供了一个全新的视角来理解金融市场的运作，它让我看到了金融工程在风险管理和资产创新方面的重要作用。
评分这本书虽然名字叫“金融工程”，但实际内容给我的感觉，更像是一本关于“金融市场博弈论”的深度解析。书中对各种交易策略的分析，以及对市场参与者行为的预测，都让我大开眼界。我注意到，书中在讨论“高频交易”和“算法交易”时，详细剖析了其中的技术细节和潜在优势，这让我对现代金融市场竞争的激烈程度有了更直观的感受。它不再是简单的“低买高卖”，而是充满了信息不对称、速度优势和策略的较量。我甚至觉得，书中很多内容可以用“游戏理论”的视角来解读，例如，当一个交易员采取某种策略时，他需要预判其他交易员可能的反应，以及市场整体的反馈。这种互动性和动态性，是金融市场最迷人的地方之一。我也从书中了解到，一些看似“无风险”的套利机会，往往伴随着极高的技术门槛和执行风险。总之，这本书让我对金融市场的“算法化”和“智能化”有了深刻的认识，它不仅仅是理论的堆砌，更是一种对市场竞争规则的深刻洞察。
评分这本书的内容，我个人觉得，在“金融建模”方面做得相当出色，但对于“金融实务”的触及，则显得有些不足。书中对各种数学模型的构建、推导和验证，可以说是非常详尽的。例如，在讲解“蒙特卡洛模拟”时，作者详细说明了其在期权定价、风险价值（VaR）计算等方面的应用，并且提供了具体的算法步骤。这对于希望深入研究金融建模的读者来说，无疑是宝贵的财富。我发现在阅读过程中，很多我之前只模糊了解的建模技术，经过本书的阐释，变得清晰起来。特别是关于“利率模型”和“汇率模型”的介绍，它们之间的关联性和区别，让我有了更深的理解。然而，我同时也感觉到，书中在探讨模型在实际应用中的“鲁棒性”和“适应性”方面，似乎可以做得更多。例如，模型参数的校准、数据的质量问题、以及模型在应对突发市场事件时的表现，这些都是金融实务中非常关键的环节。我希望，未来有机会能读到一本，在理论深度之外，更能与实际操作相结合的书籍，能够更全面地展示金融工程的魅力。
评分不得不说，这本书的阅读体验，对我而言，是一次充满挑战却又收获颇丰的旅程。书中对于“金融市场微观结构”的分析，让我大开眼界。过去，我可能只关注宏观层面的价格波动，而这本书则深入到了交易的细节，比如订单簿的形成、买卖价差的驱动因素、以及交易者之间的信息博弈。我特别对书中关于“流动性”的讨论印象深刻，书中解释了不同类型的流动性，以及它们如何影响资产价格和交易策略。这让我意识到，在金融市场中，不仅仅是资产本身的价值重要，交易的便利性和成本同样是不可忽视的因素。我也从书中了解到，一些看似微小的市场规则，可能对整个市场的效率和公平性产生深远的影响。我甚至开始思考，如何利用对市场微观结构的理解，来制定更有效的交易策略，或者更好地评估资产的内在价值。这本书就像一把钥匙，为我打开了通往金融市场深层运作的大门，让我能够更全面、更深入地理解这个充满活力的世界。
评分开发金融衍生品果然需要一个数学系本科才可以
评分开发金融衍生品果然需要一个数学系本科才可以
评分@2008-07-29 21:55:36
评分开发金融衍生品果然需要一个数学系本科才可以
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