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龚光鲁编作者

北京大学出版社

译者

1995-1 出版日期

559 页数

25.00元价格

简裝本

丛书系列

9787301004753 图书编码

随机微分方程引论在线电子书图书标签: 概率专著北京大学数学系大学生基础课教材分析

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发表于2025-06-04

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随机微分方程引论在线电子书图书描述

本书着重介绍随机微分方程的强解、弱解及其与扩散和带跳跃的马氏过程间的联系。第一章讨论Brown运动的随机积分。第二章介绍了随机过程的一般理论的梗概。着重于随机过程的对偶投影理论。第三章与第四章讨论了连续半鞅的随机微分方程的强解。Ito方程的弱解，马氏型Ito方程弱解的存在唯一性条件及其与扩散过程的联系。第五章讨论一维情形，着重论述边界点的分类、常返性与保守性。第六章介绍带边界的随机微分方程与扩散，Fichera边界分类。第七章给出了一般半鞅的分解及Ito公式，拟左连续的O有限点过程的积分。还讨论了带有平稳点过程的典型情形。本书最后还有一个关于连续鞅与Brown运动构造及凸函数的广义导数的简短附录。

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