这本研究生教课书针对微观经济计量研究领域中的许多当代方法，提出了一种既直观又严谨的处理方式。本书明确地指出，应用微观经济计量学研究边际效应与处理效应估计，而参数估计仅仅是实现目的的一种手段；同时，本书还阐述了因果性与统计关联之间的区别。
本书尤其关注横截面与面板数据方法。在阐述时作者将总体假设和抽样假设相分离，在不失叙述的简洁性的同时保持了内容的深度。把线形模型和非线性模型以及把横截面和面板数据加以统一处理，能够产生更先进的方法。每一章后面的习题是本书的一个重要组成部分。一些习题包括了书中没有充分阐述的要点，还有一些习题则涵盖了对前面一些章节及本章所述工具进行分析的新思想。一些习题需要使用http://mitpress.mit.edu/Wooldridge-Econ Analysis上的数据集合。
具体描述
读后感
对线性投影强调的不够多，很多时候，书中观测变量与误差项的相关性可以利用线性投影的概念给出，而且在理解上会更加直观（在proxy variable和IV上更加明显，老伍似乎在这方面在一开始就没有强调。）
评分在看过的计量教科书中，此书最容易上手框架最易被接受。 容易上手在于i.i.d的假设下，极限定理都比较简单，整本书基本没有时间序列的内容，自然降低了内容的复杂性。 最易被接受在于Wooldridge的行文方式，看到Part III才知道前两部分是被承的上，后两部分是被启的下。作为入门...
评分最近读了这一版，整体变动不算大，加了些东西诸如Quantile regression，QMLE，Time-varying individual effects model等内容，可是都浅入浅出，不够过瘾。这本书距上版已经n多年了，感觉更新不如之前想象的大。所以总的感觉来书，惊奇远不及第一版来得大，第一版像win95，这一...
评分对线性投影强调的不够多，很多时候，书中观测变量与误差项的相关性可以利用线性投影的概念给出，而且在理解上会更加直观（在proxy variable和IV上更加明显，老伍似乎在这方面在一开始就没有强调。）
评分最近读了这一版，整体变动不算大，加了些东西诸如Quantile regression，QMLE，Time-varying individual effects model等内容，可是都浅入浅出，不够过瘾。这本书距上版已经n多年了，感觉更新不如之前想象的大。所以总的感觉来书，惊奇远不及第一版来得大，第一版像win95，这一...
用户评价
作为Hayashi那本书的辅助，还ok吧。
评分不敢说看过，实在是例子少，数学多
评分感觉有些混乱和晦涩，过段时间重新再读一遍
评分捧伍德里奇的人真多。可能我水平不够，这本书的编排很混乱，东一句西一句的，直接看蒙了我了。
评分翻译错误连篇
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