Essentials of Health Care Finance pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Jones & Bartlett Pub

作者:Cleverley, William O., Ph.D./ Cameron, Andrew E., Ph.D.

出品人:

页数:541

译者:

出版时间:2006-11

价格:$ 143.45

装帧:HRD

isbn号码:9780763742362

丛书系列:

图书标签:

• 医疗金融
• 医疗管理
• 财务管理
• 医疗经济学
• 医疗保健
• 财务分析
• 预算
• 成本会计
• 风险管理
• 投资

现代金融市场与投资策略深度解析 本书导言：驾驭复杂性，捕捉机遇 在全球化和技术革新交织的浪潮下，现代金融市场正以前所未有的速度和复杂性演变。理解这些动态，掌握有效的投资工具与策略，对于个人财富的积累、企业的可持续发展乃至宏观经济的稳定都至关重要。本书《现代金融市场与投资策略深度解析》旨在提供一个全面、深入且实用的知识框架，帮助读者穿透表象，洞察金融世界的本质规律，从而在不确定的环境中做出明智的决策。 我们不会拘泥于陈旧的理论模型，而是聚焦于当前市场中最具实践价值的前沿知识，从基础的资产定价理论延伸至量化投资的最新应用，并探讨了金融科技（FinTech）对传统金融生态的颠覆性影响。本书的结构设计旨在实现理论深度与实际操作性的完美结合。 --- 第一部分：金融市场的基石与演化（Foundations and Evolution of Financial Markets） 本部分奠定了理解现代金融体系的理论基础，并追溯了市场结构和监管环境的演变历程。 第一章：金融市场的基础架构与功能 我们将详细分析一级市场（发行市场）和二级市场（交易市场）的运作机制，区分货币市场、资本市场（股票、债券）和衍生品市场的核心职能。重点探讨信息不对称性在不同市场中的表现形式，以及流动性如何影响资产估值和交易成本。此外，深入剖析做市商制度、交易所的清算与结算流程，确保读者对交易的“幕后”操作有清晰的认识。 第二章：资产定价的现代框架 超越简单的供需模型，本书聚焦于现代资产定价理论的支柱。CAPM（资本资产定价模型）被放在历史背景下进行审视，并重点讲解其局限性。随后，我们将深入解析Fama-French的三因子模型乃至多因子模型，探讨风险溢价的来源——不仅仅是系统的市场风险，还包括规模（Size）和账面市值比（Value）等因子效应。对于固定收益证券，我们将详细阐述期限结构理论、收益率曲线的形状分析，以及久期（Duration）和凸度（Convexity）在衡量利率风险中的核心作用。 第三章：全球金融体系的监管与风险 金融危机后的全球监管环境发生了根本性变化。本章梳理了巴塞尔协议（特别是巴塞尔III/IV）对商业银行资本充足率的要求，并分析了Dodd-Frank法案对衍生品市场的冲击。我们探讨了系统性风险的识别与缓解策略，包括压力测试、宏观审慎工具的应用。监管的演变如何影响了金融机构的业务选择和市场效率，是本章讨论的关键线索。 --- 第二部分：核心投资工具的精深分析（In-Depth Analysis of Core Investment Instruments） 本部分致力于对股票、债券和衍生品这三大核心资产类别进行深度剖析，揭示其内在的风险与收益特征。 第四章：权益投资的深度价值挖掘 股票分析不再是简单的市盈率比较。本章侧重于基本面分析的升级路径。我们引入了经济增加值（EVA）、现金流贴现（DCF）模型的复杂应用，以及如何利用行业特有指标（如SaaS企业的ARR、NPM等）进行更精准的估值。同时，对公司治理结构（ESG因素）如何量化影响长期投资回报，进行了专门的案例分析和实证探讨。 第五章：固定收益市场的复杂性与策略 债券市场是全球最大的金融市场，其复杂性远超公众认知。本章详细解读了公司债、市政债、抵押贷款支持证券（MBS）和资产支持证券（ABS）的结构风险。特别是对MBS和ABS的预付风险（Prepayment Risk）和回收率进行量化建模，是本书区别于其他教材的关键点。此外，如何利用利率互换（Swaps）和债券期权来管理和对冲复杂的利率风险，提供了实战指导。 第六章：衍生品市场：风险管理与投机工具 衍生品是现代金融不可或缺的一部分。本章聚焦于期权和期货的定价模型，特别是Black-Scholes-Merton模型在实际交易中的修正和应用，例如考虑跳跃风险和波动率偏斜（Volatility Skew）。我们将详细展示如何利用跨期套利（Calendar Spreads）和跨市场套利（Inter-market Arbitrage）构建复杂的期权策略，并强调衍生品在对冲汇率风险和商品价格波动中的关键作用。 --- 第三部分：投资组合管理与策略实施（Portfolio Management and Strategy Implementation） 本部分将理论与实践相结合，重点关注如何构建、维护和优化投资组合，以实现特定的风险回报目标。 第七章：现代投资组合理论的进阶应用 马科维茨的均值-方差优化模型（Mean-Variance Optimization）是起点，但本书更关注其实战中的缺陷和如何克服它们。我们将探讨如何利用贝叶斯统计方法来稳定输入参数（期望收益和协方差矩阵），并引入Black-Litterman模型，融合主观观点与市场均衡，构建更具稳健性的有效前沿。风险平价（Risk Parity）策略的构建方法及其与传统60/40组合的对比分析是本章的亮点。 第八章：主动投资与量化策略的融合 在被动投资日益流行的背景下，主动管理的价值何在？本章探讨了如何通过因子投资（Factor Investing）实现增强型被动管理。我们深入分析了动量（Momentum）、质量（Quality）、低波动（Low Volatility）等多种因子（Alpha Factors）的有效性和衰减速度。对于量化对冲基金策略，如统计套利（Statistical Arbitrage）和高频交易（HFT）的底层逻辑和技术要求，进行了概念上的阐释，强调了数据质量和执行速度的重要性。 第九章：另类投资与资产配置的未来 私人股权（PE）、风险投资（VC）、对冲基金以及基础设施投资，构成了另类投资领域。本章侧重于评估这些非流动性资产的独特风险和回报特性，特别是估值方法论（如使用PME/TVPI）和锁定期（Lock-up Period）的影响。最后，探讨了全天候资产配置（All-Weather Portfolio）的设计哲学，以及在负利率和高通胀等极端宏观环境下，如何灵活调整战略资产配置比例。 --- 第四部分：金融科技与未来趋势（FinTech and Future Trends） 金融世界的边界正在被技术重塑，本部分将目光投向变革的前沿。 第十章：区块链、加密资产与去中心化金融（DeFi） 本章不侧重于炒作，而是深入分析分布式账本技术（DLT）在支付清算、证券代币化（Tokenization）方面的潜力。我们审视了智能合约（Smart Contracts）如何重塑金融法律关系，并剖析了DeFi生态中自动做市商（AMM）、收益聚合器（Yield Aggregators）的运作机制，以及它们带来的新的监管挑战和信用风险模型。 第十一章：大数据、人工智能在金融中的应用 人工智能（AI）和机器学习（ML）正在从根本上改变风险管理和投资决策。本章探讨了自然语言处理（NLP）在情绪分析和研报挖掘中的应用，以及深度学习模型在信用评分和欺诈检测中的优势。我们同时讨论了模型风险（Model Risk）：当模型过度拟合历史数据时，可能在市场结构变化时导致灾难性后果的机制。 结语：适应性与终身学习 金融市场的本质是适应性。本书提供的知识框架是强大的工具，但工具的有效性取决于使用者的持续学习能力。未来的金融专业人士必须是跨学科的思考者，能够将经济学洞察、数学严谨性与技术敏锐度相结合。我们鼓励读者将本书作为起点，不断在实践中检验、修正和拓展现有的认知边界。 --- 本书特色： 实证驱动： 引用最新的学术研究和市场数据，确保理论与当前环境的相关性。 工具箱方法： 每章末尾提供关键模型和公式的速查表，便于回顾和应用。 案例透视： 穿插对重大金融事件（如2008年危机、近期 SPAC 狂热等）的深度金融分析，揭示理论在实践中的失效点和成功点。

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