从众危机 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025
路德维希 B. 钦塞瑞尼
旧金山大学管理学院金融学副教授，IndexIQ学术委员会成员，对冲基金金融顾问。他曾是乔治城大学的金融学教授，还曾是Rydex Global Advisors的研究部主任—在此，他研发了标准普尔500的平均加权指数和ETF，协助推出了一篮子创新交易和组合管理平台。他也曾经工作于国际清算银行投资组合管理小组和施罗德集团的投资部。
钦塞瑞尼向本科生和MBA学生讲授金融学。他在麻省理工学院获得博士学位，在加州大学伯克利分校获得学士学位。
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在讨论金融危机时，很多人往往忽略了这样一个事实，大多数金融危机都源于金融体系本身，是交易者的群体失控导致了金融系统的崩溃。
本书追溯了长期资本管理公司的兴衰、次贷危机爆发的前因后果以及欧债危机的扩散，以金融系统内部交易的视角，介绍了在机构投资者主导下，充斥对冲、套利与量化投资者的资本市场的生态环境，并揭示了风险控制与危机爆发背后的逻辑关系。
通过阅读本书，读者可以：
熟悉量化投资者的基本风控方法与对冲策略
了解量化投资者之间如何彼此影响
洞悉交易从众现象如何触发金融危机，投资者应当如何面对交易从众现象
汲取几次重大金融危机的教训，反思如何应对金融风险
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读后感
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用户评价
分别讲了98年，08年以及现在的希腊危机。里面有很多共性的东西，市场相关性，杠杆，流动性。。。 大部分对冲基金选择多个看似“无关”的市场，做各种套利策略。但是这些关联性都是根据历史数据做统计，值得注意的是，均值回归等待的时间可能远超预期，而且基差可能继续变大到你爆仓后才收敛。 而且，大资金的策略很多是相同的，在泡泡吹大的过程中，这种大众行为造就了市场趋势，但是在趋势的末端，所有的这些策略都开始失效时，又加速了泡沫的破灭，最后流动性匮乏让一个个神话破灭。 所以，做量化策略一定要尽可能多的防范尾部风险。
评分很专业的书，附录很专业。讲了长期资产管理有限公司，雷曼兄弟等破产史。不过有些描述稍显累赘，总体上非常好的视角。
评分杠杆、流动性、策略相关性、VaR在人性面前都很难度量，风险管理本就是科学和艺术的混合体
评分一知半解的书，比较浅薄。。。
评分1
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