第1章量化投資介紹
1.1量化投資基本概念
1.2量化投資與有效市場假說
1.3量化投資的優勢
1.4量化投資與傳統投資
1.5量化投資的價值
1.6量化投資的內容
1.7量化投資的曆史
1.8量化投資的理論基礎
1.9量化投資的趨勢
第2章對衝基金介紹
2.1對衝基金定義
2.2對衝基金的特徵
2.3業績持續性
2.4對衝基金運作
2.5規模及收益
2.6世界前十大對衝基金
2.7對衝基金投資者
2.8對衝基金簡史
第3章對衝基金主要分類
3.1美國證監會的分類
3.2對衝基金主要策略
3.3股票對衝策略
3.4事件驅動策略
3.5宏觀因素策略
3.6相對價值策略
3.7區域投資策略
第4章全球十大對衝基金策略
4.1十大對衝基金
4.2橋水基金
4.3摩根大通資産管理
4.4齊夫資本
4.5貝萊德
4.6鮑波斯特集團
4.7保爾森公司
4.8安祖高頓公司
4.9文藝復興科技
4.10埃利奧特
4.11法拉龍資本
第5章相對價值策略
5.1阿爾法策略類型
5.2多因子
5.3風格輪動
5.4行業輪動
5.5資金流
5.6動量反轉
5.7一緻預期
5.8籌碼選股
第6章宏觀因素策略
6.1宏觀因素策略類型
6.2趨勢擇時策略
6.3市場情緒擇時
6.4時變夏普率
6.5Hurst指數擇時
6.6SVM分類擇時
第7章高頻交易
7.1高頻交易概念
7.2流動性迴扣交易
7.3獵物算法交易
7.4自動做市商策略
7.5高頻交易的新發展
7.6交易速度
7.7短期預測交易
第8章期指套利與商品套利
8.1期指套利概念
8.2期指套利策略
8.3現貨指數復製
8.4結算日套利
8.5跨期套利原理
8.6衝擊成本
8.7保證金管理
8.8商品套利概念
8.9常見套利組閤
8.10非常狀態處理
第9章算法交易
9.1算法交易概念
9.2被動型算法交易類型
9.3標準VWAP算法
第10章量化投資理論
10.1主要基礎理論
10.2人工智能
10.3數據挖掘
10.4小波分析
10.5支持嚮量機
10.6分形理論
10.7隨機過程
第11章主要IT係統
11.1量化投資IT架構
11.2IT係統的作用
11.3MATLAB語言
11.4R語言
11.5大智慧DTS係統
11.6天軟量化平颱
11.7國泰安寬平颱
11.8名策多因子分析係統
11.9開拓者分析係統
11.10恒生策略交易係統（ITP）
11.11MC分析係統
11.12MT5外匯交易係統
第12章對衝基金組織架構
12.1主要架構
12.2財務杠杆
12.3外部監管
12.4內部控製
12.5對衝基金的新發展
第13章國內對衝基金發展
13.1中國基金對衝時代
13.2對衝基金投資應用
13.3國內對衝基金麵臨的挑戰
附錄A策略組閤模型
附錄B訪談錄
後記
參考文獻
· · · · · · (收起)