具体描述
《计量经济学实验教程》是计量经济学课程的实验教材，共有12个实验，除了实验一是计量师经济学软件EViews 6的使用实验外，实验二至实验十二是贯穿计量经济学教学全过程的实验。通过实验，学生能更深入、直观地理解和掌握计量经刘学理论和方法，了解和掌握计量经济学分析 的步骤和程序，从而达到实际应用的目的。《计量经济学实验教程》在《经济计量学实验》的基础上，更新了数据和软件，加入了新理论和实验，特别是协整理论、误差修正模型和平行数据模型。
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21世纪高等院校教材:计量经济学实验教程
经济学前沿理论与实证分析精要 本书旨在为经济学、金融学及相关专业的高年级本科生和研究生提供一个全面、深入且前沿的经济学理论框架与实证分析工具箱。 本书的叙述风格严谨，逻辑清晰，注重将复杂的数学模型与直观的经济学思想相结合，力求构建一个既具有坚实理论基础，又强调实际应用能力的知识体系。全书内容横跨微观经济学的高级主题、宏观经济学的动态模型，以及计量经济学在处理复杂经济数据时的最新方法论。 第一部分：高级微观经济学理论基础 本部分将对微观经济学的经典理论进行深化与拓展，重点探讨信息不对称、博弈论在经济决策中的应用，以及福利经济学的现代视角。 第一章：消费者行为的深化分析 本章从随机偏好理论出发，探讨了不完备信息和有限理性下消费者的决策过程。我们将引入随机效用模型（Stochastic Utility Models），分析消费者在面对风险和不确定性时的行为模式，例如前景理论（Prospect Theory）在经济决策中的解释力。同时，本章将详细阐述如何利用非参数估计方法检验这些高级偏好假设，而非仅仅依赖于传统的完备偏好假设。 第二章：生产者理论与市场结构 在经典生产者理论的基础上，本章侧重于规模不经济、信息溢出效应以及知识产权保护对企业长期投资决策的影响。我们深入分析了内生增长理论中企业创新的微观基础，特别是研发投入与市场竞争强度的动态交互作用。此外，对不完全竞争市场下的垄断、寡头与垄断竞争的均衡分析将结合最新的产业组织理论成果，探讨最优监管政策的设计。 第三章：一般均衡理论与福利经济学 本章的核心在于构建多市场、多代理人的动态一般均衡模型。我们不仅复习了瓦尔拉斯均衡的存在性与福利性质，更着重探讨了外部性、公共物品和信息不对称在一般均衡框架下的影响。福利经济学的分析将扩展到社会选择理论，特别是阿罗不可能定理的现代解释，以及如何利用次优理论（Second-Best Theory）指导实际的政策干预，如税收或补贴的最优设计。 第二部分：动态宏观经济学与政策分析 本部分聚焦于构建和分析描述经济体长期增长与短期波动的动态随机一般均衡（DSGE）模型，并以此为工具探讨财政与货币政策的有效性。 第四章：跨期决策与动态优化 本章是理解现代宏观经济学的基础。我们将从拉格朗日方程和庞特里亚金极大值原理出发，推导出单个经济主体的跨期优化问题（如拉姆齐储蓄模型）。重点在于探讨状态变量（如资本存量、债务水平）对最优决策路径的影响，并引入对数线性化技术，为后续的DSGE模型建立必要的分析基础。 第五章：经济增长的内生理论 本章将深入研究新古典增长模型的局限性，并详细阐述内生增长理论，包括Romer模型和Lucas模型。重点分析技术进步作为内生变量如何驱动长期经济增长，以及人力资本积累在经济发展中的关键作用。我们将比较不同技术扩散机制（如外部性与学习曲线）对收敛速度的影响。 第六章：动态随机一般均衡（DSGE）模型 本章将系统介绍构建和求解DSGE模型的核心步骤。我们将从一个基础的家庭-企业模型开始，逐步引入粘性价格、名义和实际粘性，构建一个标准的新凯恩斯主义模型。模型求解将侧重于运用对数线性化、矩阵求根以及利用计算软件进行数值求解的方法。 第七章：货币与财政政策的动态效应 基于前述的DSGE框架，本章分析了货币政策（如泰勒规则）和财政政策（如政府支出冲击）在经济体中的传播机制和效应。重点探讨了政策规则的设计（如前瞻性与反馈规则）对通货膨胀和产出波动的长期影响。此外，本章还将讨论不确定性对最优政策选择的影响，以及央行在信息受限环境下的决策困境。 第三部分：前沿计量经济学方法论 本部分侧重于介绍处理现代经济数据，特别是横截面数据、面板数据和时间序列数据时所需的先进计量工具，强调模型的识别性与稳健性检验。 第八章：面板数据模型的高级应用 本章超越了固定效应与随机效应模型的基础，深入探讨了处理内生性问题和异质性的方法。重点内容包括：动态面板数据模型（如Arellano-Bond GMM估计器）在处理小样本、存在序列相关和内生性时的优势与限制；以及利用分组估计量（Group-Mean Estimators）和混合效应模型（Mixed Effects Models）来捕捉跨个体的时间变异。 第九章：时间序列分析与协整理论 本章从单位根检验和格兰杰因果关系检验开始，构建了向量自回归（VAR）模型。重点在于VAR模型的结构化识别——如何利用理论假设识别出冲击的经济含义（如结构化VAR，SVAR）。此外，本章将详细介绍协整关系（Cointegration）的检验（如Johansen检验）和向量误差修正模型（VECM），用于分析长期均衡关系与短期动态调整。 第十节：处理非线性与异质性 现代经济学研究越来越关注数据的非线性特征。本章将介绍非线性时间序列模型，如阈值自回归模型（TAR）和状态空间模型。同时，对截断（Truncation）和审查数据（Censored Data）的处理方法，如Tobit模型和Heckman两阶段模型，将被详细阐述，并探讨其在劳动经济学和金融市场数据分析中的应用。 第十一节：因果推断的计量前沿 本章是全书计量方法的亮点，专注于如何从相关性中识别出真正的因果效应。我们将详细解析工具变量法（IV）在处理遗漏变量偏误和同时性偏误方面的严谨性要求。重点引入了处理混杂变量的现代方法，如双重差分法（DiD）的稳健性检验、断点回归设计（RDD）的应用场景，以及倾向得分匹配（PSM）在准实验中的操作细节。 --- 本书特色： 本书的每一个理论章节后都附有深入的“模型识别与数据应用”专栏，该专栏将当前章节的理论模型与现实世界中的经典实证文献相结合，展示如何将抽象的经济学假设转化为可检验的计量模型。全书注重理论的严密性与计算的实用性之间的平衡，旨在培养读者从理论构建、模型估计到政策评估的完整研究能力。本书适合作为经济学实证分析课程的教材，亦是科研人员进行前沿研究的重要参考资料。
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