就業促進法百題問答 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:中國勞動

作者:本社

出品人:

頁數:28

译者:

出版時間:2007-9

價格:3.00元

裝幀:

isbn號碼:9787504567291

叢書系列:

圖書標籤:

• 就業促進法
• 就業政策
• 勞動法
• 法律問答
• 就業指導
• 求職技巧
• 政策解讀
• 社保
• 勞動權益
• 職業發展

環球金融市場深度解析：投資策略與風險管理前沿 本書是一部全麵而深入探討當代全球金融市場的專業著作。它摒棄瞭對單一法律條文或特定政策的機械式解讀，轉而聚焦於宏觀經濟驅動力、復雜金融工具的運作機製、以及在全球化背景下投資決策的製定與風險的有效控製。 本書共分為五個主要部分，旨在為金融專業人士、高級管理者、以及對復雜金融體係有深入探究需求的讀者提供一套係統性的知識框架和實用的分析工具。 --- 第一部分：全球宏觀經濟驅動力與資産定價基礎 本部分奠定瞭理解現代金融市場的宏觀基礎。我們首先分析瞭自布雷頓森林體係瓦解以來，全球貨幣體係的演變對國際資本流動和匯率波動産生的結構性影響。重點探討瞭主要經濟體（如美國、歐元區、中國）的財政與貨幣政策聯動機製，以及這些政策如何通過預期的路徑影響資産的相對價值。 核心議題包括： 全球通脹的結構性分析： 區分需求拉動型通脹、成本推動型通脹與結構性通脹（如能源轉型和供應鏈重構），並評估其對固定收益市場和股票估值的影響。 主權債務的可持續性建模： 引入多變量模型，分析不同主權信用評級國傢債務負擔與市場風險溢價之間的非綫性關係。 無風險利率的再定義： 探討負利率環境、量化寬鬆（QE）的長期遺留效應，以及央行資産負債錶規模與金融穩定性的關係。我們詳細剖析瞭期限結構理論在當前低波動環境下的適應性挑戰。 新興市場資本流動周期： 分析“Taper Tantrum”（縮減恐慌）等曆史事件的內在邏輯，建立一套用於預測新興市場資本迴流和外流的領先指標體係。 --- 第二部分：復雜金融工具的結構與定價模型 本部分深入剖析瞭衍生品市場和結構化産品背後的數學原理和市場實踐，重點關注那些在傳統金融教育中常被簡化處理的復雜工具。 內容側重於： 期權定價模型的局限與修正： 不僅迴顧Black-Scholes模型，更聚焦於局部波動率模型（Local Volatility）和隨機波動率模型（Stochastic Volatility，如Heston模型）在捕捉“微笑”（Volatility Smile）現象中的優越性。探討如何利用跳躍擴散過程（Jump Diffusion）來模擬市場黑天鵝事件的影響。 信用衍生品市場全景： 詳細解析信用違約互換（CDS）的基礎定價與交易策略，並拓展至更高級的信用衍生品——如信用聯結票據（CLN）和CDO（擔保債務憑證）的結構設計與風險分解。書中特彆分析瞭2008年危機後，信用衍生品市場的監管改革對定價模型的約束。 利率互換與遠期利率協議（FRA）： 闡述收益率麯綫的動態變化如何驅動這些工具的定價公允性，並提供實際案例，展示如何利用利率掉期進行基準利率轉換（如LIBOR到SOFR）的復雜操作與對衝。 量化交易策略的實現： 介紹高頻交易（HFT）背後的微觀市場結構理論，包括訂單簿動態、延遲套利（Latency Arbitrage）的數學基礎，以及做市商的庫存管理策略。 --- 第三部分：全球資産配置與投資組閤優化 本書的第三部分聚焦於實踐應用，指導讀者如何構建跨越不同資産類彆、有效分散風險的全球化投資組閤。 關鍵章節包括： 超越均值-方差： 批判性地評估現代投資組閤理論（MPT）在現實世界中的適用性。介紹後馬科維茨模型，如Black-Litterman模型，如何有效地將主觀經濟判斷融入客觀的優化框架中。 另類投資的量化評估： 深入分析私募股權（PE）、風險投資（VC）和對衝基金的流動性風險、業績歸因和非正態迴報特徵。提供一套用於評估非上市資産真實價值的現金流摺現與可比公司分析方法。 戰略性資産配置（SAA）與戰術性資産配置（TAA）的整閤： 闡述如何根據宏觀經濟周期模型（如經濟增長階段、通脹預期）動態調整長期戰略權重與短期戰術偏離。本書提供瞭一個基於機器學習的動態配置模型框架。 貨幣風險對衝的有效性： 分析在多幣種投資組閤中，遠期閤約、貨幣期權以及無本金交割遠期（NDF）在對衝匯率波動時的成本效益分析與實際操作中的滑動點（Slippage）控製。 --- 第四部分：金融市場風險管理的前沿技術 風險管理是本書的核心支柱。本部分側重於先進的風險計量方法和監管框架下的閤規實踐。 風險分析的深化： 超越VaR：期望虧損（ES）的實證應用： 詳細對比曆史模擬法、參數法和濛特卡洛模擬在計算ES時的準確性差異。探討如何處理極端尾部風險（Tail Risk）的估計偏差。 操作風險與模型風險的識彆： 深入探討模型輸入錯誤、參數選擇不當導緻的“模型風險”，並結閤巴塞爾協議III中對操作風險資本計提的要求，提齣前瞻性的識彆和緩解策略。 網絡與係統性風險： 分析金融網絡理論（Financial Network Theory）如何用於識彆金融機構之間的傳染效應（Contagion Effect）。討論壓力測試（Stress Testing）中的情景設計，特彆是應對氣候變化相關的金融風險（如物理風險和轉型風險）的量化方法。 流動性風險管理： 不僅關注資産的變現能力，更深入研究融資結構（Funding Structure）的韌性。引入“互換成本分析”（Haircut Analysis）來評估在市場壓力下抵押品價值的快速下降對保證金要求的影響。 --- 第五部分：金融科技（FinTech）對市場效率的影響 最後一部分展望瞭新興技術如何重塑交易流程、監管閤規和市場基礎設施。 重點領域包括： 區塊鏈與分布式賬本技術（DLT）： 分析DLT在證券結算（Settlement）、抵押品管理（Collateral Management）中的潛在效率提升，並討論其對中介機構角色（如托管行）的顛覆性影響。 人工智能在市場分析中的角色： 評估自然語言處理（NLP）技術在解析非結構化數據（如監管文件、公司公告）中的錶現，以及機器學習在識彆市場異常交易行為中的潛力與局限。 智能閤約與去中心化金融（DeFi）： 探討DeFi協議（如去中心化交易所DEX和穩定幣）的底層經濟激勵機製，分析其在缺乏傳統監管框架下的風險敞口，以及傳統金融機構如何安全地接入該生態。 監管科技（RegTech）的實踐： 介紹利用自動化工具實現反洗錢（AML）監測、交易報告和監管申報的最新進展，以期降低閤規成本並提高監管響應速度。 本書的最終目標是，為讀者提供一個清晰、跨越學科界限的視角，以駕馭當代全球金融市場的復雜性與不確定性。

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