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出版者:人民邮电

作者:罗纳德·科迪(Ronald P.Cody)^杰弗里·史密斯

出品人:

页数:556

译者:辛涛

出版时间:2011-7

价格:88.00元

装帧:

isbn号码:9787115252784

丛书系列:新曲线·心理学丛书

图书标签:

• SAS
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好的，这是一本名为《高级计量经济学导论》的图书简介，内容详尽，不涉及任何SAS应用统计分析的知识点： --- 《高级计量经济学导论》图书简介 把握复杂经济现实的理论基石与实证工具 在当今这个数据驱动且经济环境瞬息万变的时代，对经济现象进行精确、严谨的量化分析已成为经济学研究、政策制定和商业决策的核心能力。《高级计量经济学导论》正是为渴望深入理解和掌握现代计量经济学理论与方法的学者、研究人员、高级学生及专业分析师量身打造的一本权威性著作。 本书旨在超越初级计量经济学课程中对基本线性回归模型的介绍，全面、系统地构建起一套坚实的高级理论框架，并聚焦于现代实证研究中最具挑战性和前沿性的方法论。它不仅是理解经济学文献的“密码本”，更是进行创新性实证研究的“工具箱”。 --- 核心内容与结构深度解析 本书共分为六个主要部分，循序渐进地带领读者从经典模型的基础回顾，迈入前沿研究的广阔天地。 第一部分：基础回顾与渐近理论的深化 (Foundations and Asymptotic Theory Revisited) 本部分作为全书的理论基石，首先对经典线性回归模型（OLS）的假设、估计量性质进行了严谨的复习。重点在于大样本性质（渐近理论）的详尽推导，包括一致性和渐近正态性。我们将深入探讨异方差性（Heteroskedasticity）和序列相关性（Autocorrelation）对OLS估计量的影响，并详细阐述如White修正标准误、HAC（Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent）估计量等现代稳健推断方法的设计原理和应用场景。对于非参数检验在理论层面的意义，也进行了深入的探讨，为后续的复杂模型奠定严格的数学基础。 第二部分：截面数据模型的高级议题 (Advanced Topics in Cross-Sectional Data) 对于截面数据，本书的核心突破在于处理模型设定误差（Misspecification）和内生性（Endogeneity）问题。 内生性与工具变量法（IV and GMM）：详细阐述了内生性产生的根源（如遗漏变量偏误、测量误差、反向因果关系），并以两阶段最小二乘法（2SLS）为起点，系统推导广义矩估计量（GMM）的优化原理。GMM的优势在于其对分布假设的弱依赖性，本书将花大量篇幅讨论如何设定恰当的矩条件，以及如何进行过度识别约束（Overidentifying Restrictions）的检验（如Sargan检验）。 离散选择模型（Discrete Choice Models）：深入分析了Logit与Probit模型的最大似然估计（MLE），并拓展至更复杂的模型，如多项式Logit模型（Multinomial Logit）、嵌套Logit模型（Nested Logit）以及在政策评估中极为关键的随机前沿模型（Stochastic Frontier Models），用以分离技术效率与随机冲击。 第三部分：时间序列分析的动态视角 (Dynamic Time Series Analysis) 本部分专注于处理经济数据中普遍存在的时间依赖性和非平稳性问题。 平稳性与单位根检验：系统介绍了严格的平稳性定义，以及ADF、PP等主流单位根检验的功效和局限性。 向量自回归模型（VAR）：详细推导VAR模型的脉冲响应函数（Impulse Response Functions）及其置信区间估计。更重要的是，本书引入协整关系（Cointegration）的概念，并深入讲解Johansen检验，为长期均衡关系的识别提供了严谨工具。 误差修正模型（VECM）：解释了VECM如何将短期动态调整与长期协整约束相结合，是理解宏观经济变量间相互作用的关键桥梁。 第四部分：面板数据模型的深化与应用 (In-Depth Panel Data Methods) 面板数据因其同时包含横截面和时间维度的特性，提供了更丰富的信息量和控制潜在异质性的能力。本书聚焦于处理个体异质性（Individual Heterogeneity）这一核心挑战。 固定效应（FE）与随机效应（RE）模型：不仅教授如何估计，更侧重于Hausman检验背后的理论逻辑，指导读者在何时选用FE，何时选用RE。 动态面板数据模型：针对面板数据中内生性加剧的情况，本书详细介绍差分GMM（Difference GMM）和系统GMM（System GMM），这是当前发展经济学、金融学研究中的主流工具，特别强调了工具变量的有效性检验（如AR(p)检验和Sargan/Hansen检验）。 第五部分：因果推断的前沿方法 (Frontier Methods for Causal Inference) 这是本书最具实践价值的部分，它将计量经济学与现代因果推断哲学紧密结合，目标是从观测数据中可靠地识别出处理效应（Treatment Effects）。 断点回归设计（Regression Discontinuity Design, RDD）：详细阐述了清晰断点和模糊断点RDD的估计策略、带宽选择的优化准则以及对稳健性的检验。 双重差分法（Difference-in-Differences, DiD）：深入剖析了其核心的平行趋势假设（Parallel Trends Assumption），并介绍了如何通过多期DiD和事件研究法来验证这一关键假设的有效性。 倾向得分匹配（Propensity Score Matching, PSM）：除了基础的匹配方法外，本书还讨论了合成控制法（Synthetic Control Method），该方法在处理单一或少数体量较大的干预对象（如国家或大城市政策）的评估中显示出卓越的优势。 第六部分：非参数与半参数方法 (Nonparametric and Semiparametric Approaches) 为了应对模型设定可能过于严格的局限性，本书介绍了放松参数化约束的现代技术。 核密度估计与平滑：引入了局部回归（Local Regression）的概念，用于估计回归函数，而不是仅仅估计参数。 半参数模型：如部分线性模型的估计方法，展示了如何在保留部分参数估计效率的同时，通过非参数方法对难以预先设定的函数部分进行估计。 --- 本书的独特价值 1. 理论与实践的完美融合：每一种高级方法的引入都伴随着严谨的数学推导，同时紧密结合具有里程碑意义的经典实证案例（例如：劳动力市场分析中的内生性处理、金融市场中的波动性建模），确保读者不仅“知道如何做”，更“理解为何如此做”。 2. 注重现代计量哲学：本书的核心思想是“从内生性中寻找因果关系”，将计量经济学视为一门因果推断科学。 3. 面向未来研究：内容紧密跟踪学术前沿，对GMM的最新发展、因果推断方法的稳健性检验、以及如何处理大数据环境下的模型选择问题都有所涉猎，是准备进行博士论文研究或高级定量分析的必备参考书。 《高级计量经济学导论》不仅仅是一本教材，它更是一份承诺——承诺帮助读者跨越基础统计与前沿实证研究之间的鸿沟，掌握在复杂经济数据中提取可靠、可信结论的终极能力。

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没用过

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写的比较简单易懂吧，但并不深入，先结合Freedman的统计学看看，之后再去找更深入的书

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都是很基础的东西，很浅显，里面的统计知识还需要找其他资料深入学习。目前用不到呢，先看着再说。/阿哟喂终于看完了！估计以后也不大可能用到。。。

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对于SAS是一本不错的书，只是现在SAS势微了

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对于SAS是一本不错的书，只是现在SAS势微了