数学建模的理论与实践 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:国防科技大学出版社

作者:吴翊 吴孟达 成礼智

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2002-01-01

价格:18.00元

装帧:

isbn号码:9787810245715

丛书系列:

图书标签:

• 数学建模
• 优化算法
• 算法设计
• 问题求解
• 应用数学
• 高等教育
• 理工科
• 模型分析
• 案例分析
• MATLAB

好的，这是一本关于金融市场分析与投资策略的图书简介： 书名：《洞悉波动：金融市场深度分析与量化投资实战》 内容提要： 在全球化金融体系日益复杂与快速演变的今天，理解市场运行的深层逻辑、掌握有效的风险控制手段，并构建适应性强的投资策略，已成为现代投资者、金融分析师和资产管理专业人士的核心竞争力。《洞悉波动：金融市场深度分析与量化投资实战》一书，并非对传统金融理论的简单复述，而是聚焦于如何将前沿的金融工程、数据科学与行为金融学原理，应用于实际的市场分析与投资决策之中。 本书旨在为读者提供一个从宏观视角洞察全球经济脉络，到微观层面拆解资产定价机制的完整知识框架，特别强调在不确定性环境下，如何利用现代工具和方法论，实现稳健的超额收益。全书结构严谨，内容兼具理论深度与实操广度，力求在复杂性中提炼出简洁有效的分析工具。 --- 第一部分：金融市场结构与宏观经济的耦合 本部分深入剖析了当前全球金融市场的底层架构和驱动因素。我们首先梳理了从布雷顿森林体系瓦解至今，全球货币体系的演变及其对资产价格的深远影响。重点阐述了主权债务、财政政策与货币政策（尤其是量化宽松与量化紧缩周期）如何通过利率曲线、汇率波动和风险溢价，耦合作用于股票、债券和大宗商品市场。 全球宏观指标的精细解读： 剖析CPI、PPI、PMI、失业率等传统指标的局限性，引入新的领先或同步指标体系，如供应链压力指数、企业盈利预期修正率等，并探讨如何利用这些指标构建多因子宏观风险模型。 地缘政治与市场风险映射： 探讨国际贸易摩擦、区域冲突、监管政策突变等非经济因素如何通过市场情绪和风险偏好，迅速转化为资产价格的剧烈波动，并提供压力测试和情景分析的框架。 第二部分：资产定价的现代视角与实证检验 这一部分将视角转向具体资产类别的定价模型，超越了资本资产定价模型（CAPM）的单一框架，引入了更具解释力的多因子模型。 多因子模型的构建与筛选： 系统介绍Fama-French三因子、五因子模型的基础上，融入了流动性因子、动量因子、质量因子和情绪因子。本书提供了一套实用的因子选择与组合优化方法，指导读者如何识别那些在特定市场环境下具有稳定溢价的特征。 固定收益市场的复杂性： 详细解析了利率衍生品（如远期利率协议、互换）的定价与对冲，以及信用风险评估的动态模型。重点讨论了在低利率和负利率环境中，久期管理和期限结构分析的挑战与对策。 实物资产与另类投资的估值： 对房地产投资信托（REITs）、基础设施资产的现金流折现方法进行了深入探讨，并对私募股权、风险投资的估值难点（如缺乏市场价格的折价和流动性贴水）提出了可操作的估值调整方案。 第三部分：量化投资策略的开发与执行 本书的核心竞争力在于将理论模型转化为可执行的交易策略。本部分详细介绍了构建、回测和部署量化模型所需的工程化流程。 高频与中低频策略的辨析： 区分了基于微观市场结构的订单流分析策略（高频）与基于因子挖掘和资产错价的中低频策略。针对中低频策略，重点阐述了如何利用机器学习技术（如梯度提升树、深度学习网络）进行非线性关系的拟合，以增强预测精度。 策略的稳健性检验（Out-of-Sample Testing）： 详述了在量化回测中必须避免的“数据挖掘偏差”和“幸存者偏差”。提供了滚动窗口检验、蒙特卡洛模拟等方法，以评估策略在不同市场周期下的鲁棒性。 交易成本与执行效率： 深入分析了滑点、佣金和市场冲击成本对策略净收益的侵蚀作用。介绍了最优执行算法（如VWAP、TWAP的改进版本）在实际交易中的应用，确保模型收益能够有效转化为实际回报。 第四部分：投资组合构建与动态风险管理 成功的投资不仅在于选择好的资产，更在于如何科学地分配资本与控制风险敞口。 现代投资组合理论（MPT）的实战应用： 阐述了均值-方差优化在高维资产空间中的局限性。重点介绍基于风险平价（Risk Parity）和最小方差组合的构建方法，以实现更具韧性的风险分散。 极端风险的量化与对冲： 探讨了传统的风险价值（VaR）模型的内在缺陷，并引入了条件风险价值（CVaR）和极值理论（EVT）来更准确地估计“黑天鹅”事件发生的尾部风险。 动态资产配置与再平衡： 提出了基于市场状态（Volatility Regime Switching）的动态资产配置框架。当市场进入高波动或高尾部风险状态时，系统如何自动调整风险预算和资产权重，实现主动风险预算管理，而非被动的固定比例再平衡。 本书特色： 《洞悉波动》的每一章节都配有详实的案例分析，这些案例来源于近十年来的重大市场事件，并结合Python/R语言的量化工具包，展示了数据处理、模型构建和结果可视化的完整流程。本书超越了教科书的理论高度，致力于成为金融从业者和严肃投资者的案头必备工具书，帮助读者在瞬息万变的市场中，建立起一套系统、理性且可量化的决策体系。 目标读者： 金融工程专业学生、资产管理机构的投资组合经理、量化研究员、风险管理专家，以及所有希望通过系统性方法提升投资决策质量的个人投资者。

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