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期权定价的数学模型和方法
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姜礼尚 作者
高等教育出版社图书发行部（兰色畅想）
译者
2003-1 出版日期
335 页数
33.00元 价格
丛书系列
9787040119954 图书编码

期权定价的数学模型和方法 在线电子书 图书标签: 期权   

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发表于2024-11-25

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期权定价的数学模型和方法 在线电子书 图书描述

期权是风险管理的核心工具。对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。

《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法，对Black—Scholes—Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述。一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论。另外，《期权定价的数学模型和方法》对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。

《期权定价的数学模型和方法》可用作应用数学、金融、保险、管理等专业研究生教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。

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