Stochastic Differential Equations 在线电子书 图书标签: 数学  随机分析  SDE  金融数学  金融  Quant  Mathematics  Probability   

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SDE经典

很直給了

a tradeoff between readability and profoundness, this book is relative easy to have glimpse into SDE but many hardcore proofs are left to references.

前面的基础部分都看了，后面的applications只看了随机控制。总体来讲，书不难，初学者很友好。习题等到以后再做了，这本书还是要经常翻翻。

随机分析领域最简单的一本入门书了，不过很多地方还是需要很大很大很大功夫

能写很难内容的都是牛人，也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人，这本书的作者就是这样的大牛，也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书，但作者却是带着应用问题领着读者走，每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲，这不是一本严格的书，里面省略了很多复杂的证明，换而...

能写很难内容的都是牛人，也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人，这本书的作者就是这样的大牛，也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书，但作者却是带着应用问题领着读者走，每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲，这不是一本严格的书，里面省略了很多复杂的证明，换而...

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刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

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