Stochastic Differential Equations 在线电子书 图书标签: 数学  随机分析  SDE  金融数学  金融  Quant  Mathematics  Probability   

喜欢 Stochastic Differential Equations 在线电子书 的读者还喜欢

• 
  Stochastic Calculus for Finance II 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载
• 
  Monte Carlo Methods in Financial Engineering 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载
• 
  Brownian Motion and Stochastic Calculus 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载
• 
  Financial Modelling with Jump Processes 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载
• 
  Arbitrage Theory in Continuous Time 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载
• 
  A Course in Probability Theory, Third Edition 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载
• 
  Stochastic Calculus for Finance I 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载
• 
  连续时间金融 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载
• 
  Elementary Stochastic Calculus With Finance in View 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载
• 
  泛函分析史 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载

SDE经典

This book is obviously over rated. 如果没有一点测度论和泛函的基础，并不适合作为一本入门书。但如果想深入学习SDE，这本书又显得太单薄。对布朗运动的描述太过简略，Feymann-Kac给的只是一种非常restrictive的情况。整本书例子给的也很少，一些定理证明常常省略过程或者直接引paper一带而过。有些证明甚至是有问题的。Anyways，如果是学金融的还是好好看看Shreve的Stochastic Calculus吧，full of intuition。看完之后再翻翻这本也无伤大雅，反正看起来很快。至于想go further的，Protter或者Karatzas&Shreve更好。

我还是挺喜欢这本书的，写的简单，内容覆盖的全面。基本上经典的问题都有涉猎。

oksendal的书是SDE里面最简单的 stochastic calculus for financial math的课本，的确比较精简实用。但有些问题还是讲的不够透彻

不难 实用 给力

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...