能写很难内容的都是牛人,也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人,这本书的作者就是这样的大牛,也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书,但作者却是带着应用问题领着读者走,每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲,这不是一本严格的书,里面省略了很多复杂的证明,换而...
评分刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》,接着来看这本书,感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property,因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样,一步一...
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评分能写很难内容的都是牛人,也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人,这本书的作者就是这样的大牛,也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书,但作者却是带着应用问题领着读者走,每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲,这不是一本严格的书,里面省略了很多复杂的证明,换而...
oksendal的书是SDE里面最简单的 stochastic calculus for financial math的课本,的确比较精简实用。但有些问题还是讲的不够透彻
评分入门书籍,快速上手,严谨性不足。
评分承认是本好书,就是喜欢不起来,说不上为什么
评分前面的基础部分都看了,后面的applications只看了随机控制。总体来讲,书不难,初学者很友好。习题等到以后再做了,这本书还是要经常翻翻。
评分随机分析领域的入门
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