Stochastic Differential Equations 在線電子書 圖書標籤: 數學  隨機分析  SDE  金融數學  金融  Quant  Mathematics  Probability   

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another book written by a Scandinavia guy

想瞭解一下SDE，於是做這個方嚮的同事選瞭這本書。前半的理論部分脈絡清晰，簡單易讀，感覺很適閤入門。

哎

a tradeoff between readability and profoundness, this book is relative easy to have glimpse into SDE but many hardcore proofs are left to references.

內容偏應用，證明不嚴格

能写很难内容的都是牛人，也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人，这本书的作者就是这样的大牛，也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书，但作者却是带着应用问题领着读者走，每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲，这不是一本严格的书，里面省略了很多复杂的证明，换而...

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

能写很难内容的都是牛人，也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人，这本书的作者就是这样的大牛，也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书，但作者却是带着应用问题领着读者走，每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲，这不是一本严格的书，里面省略了很多复杂的证明，换而...

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