具體描述
讀後感
刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...
評分刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...
評分刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...
評分刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...
評分刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...
用戶評價
內容偏應用，證明不嚴格
评分內容偏應用，證明不嚴格
评分a tradeoff between readability and profoundness, this book is relative easy to have glimpse into SDE but many hardcore proofs are left to references.
评分簡明，就是字太小瞭，打印下來看起來特彆費勁
评分This book is obviously over rated. 如果沒有一點測度論和泛函的基礎，並不適閤作為一本入門書。但如果想深入學習SDE，這本書又顯得太單薄。對布朗運動的描述太過簡略，Feymann-Kac給的隻是一種非常restrictive的情況。整本書例子給的也很少，一些定理證明常常省略過程或者直接引paper一帶而過。有些證明甚至是有問題的。Anyways，如果是學金融的還是好好看看Shreve的Stochastic Calculus吧，full of intuition。看完之後再翻翻這本也無傷大雅，反正看起來很快。至於想go further的，Protter或者Karatzas&Shreve更好。
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