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Levy Processes in Finance
☆☆☆☆☆
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Wim Schoutens 作者
Wiley
译者
2003-5-7 出版日期
200 页数
USD 151.00 价格
Hardcover
丛书系列
9780470851562 图书编码

Levy Processes in Finance 在线电子书 图书标签: 金融  数学  金融数学  finance  levy-process  quant  Mathematics  Finance   

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发表于2024-06-29

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Levy Processes in Finance 在线电子书 用户评价

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Levy Processes in Finance 在线电子书 著者简介

Levy Processes in Finance 在线电子书 图书目录

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Levy Processes in Finance 在线电子书 图书描述

Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of L?vy processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. L?vy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives takes a practical approach to describing the theory of L?vy-based models, and features many examples of how they may be used to solve problems in finance. * Provides an introduction to the use of L?vy processes in finance.

* Features many examples using real market data, with emphasis on the pricing of financial derivatives.

* Covers a number of key topics, including option pricing, Monte Carlo simulations, stochastic volatility, exotic options and interest rate modelling.

* Includes many figures to illustrate the theory and examples discussed.

* Avoids unnecessary mathematical formalities.

The book is primarily aimed at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance. The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and financial product developers.

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Levy Processes in Finance 在线电子书 读后感

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作者是鲁文大学的PhD，以言简意赅的语言把Levy过程下的期权定价讲的比较透彻，而且模拟过程也写的非常详细，让读者非常容易上手。让我想起3年前我的毕业论文主要就是参考这本书。http://www.QuantHR.com/bbs

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