Option Volatility & Pricing pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
One of the most widely read books among active option traders around the world, "Option Volatility & Pricing" has been completely updated to reflect the most current developments and trends in option products and trading strategies. It covers pricing models, volatility considerations, basic and advanced trading strategies, and risk management techniques. Written in clear, easy-to-understand fashion, the book points out the key concepts essential to successful trading.Drawing on his experience as a professional trader, author Sheldon Natenberg examines both the theory and reality of option trading. He presents the foundations of option theory, and shows how this theory can be used to identify and exploit trading opportunities. He explains a wide variety of trading strategies and shows how to select the strategy that best fits each trader's view of market conditions and individual risk tolerance. The new sections include: expanded coverage of stock option; strategies for stock index futures and options; a broader, more in-depth discussion volatility; analysis of volatility skews; and intermarket spreading with options.
作者简介
谢尔登•纳坦恩伯格
从1982年开始他的交易生涯，开始是作为芝加哥期权交易所（CBOE）个股期权的独立做市商。从1985年开始，他涉足商品期权的交易，并作为芝加哥期货交易所（CBOT）的独立交易池交易员。
做交易的同时，纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师。这一领域内，他在全球各主要交易所（包括：芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期货交易所（CBOT）、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所（NYME）、伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡国际金融期货交易所等）举办了多次培训会，他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。
目录信息
读后感
this is from a real professional, market maker rather than academics; I read John Hull 3 times, learn less than reading this once actually , I need to read another 3 times; great stuff
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评分会涉及到各种spreading strategy, 对greeks的理解，很棒。 ---分割线--- 你妹，评论短了还不能发，不知道浓缩就是精华吗！！！ 你妹，评论短了还不能发，不知道浓缩就是精华吗！！！ 你妹，评论短了还不能发，不知道浓缩就是精华吗！！！ 你妹，评论短了还不能发，不知道浓缩...
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用户评价
我发现这本书的章节结构安排，充满了对读者学习路径的体贴。它并非完全按照数学难度递增的顺序来组织内容，而是在核心理论讲解结束后，会穿插一些应用层面的讨论，这种“理论—实践—再理论深化”的循环模式，有效地避免了读者陷入纯粹的数学泥潭而产生挫败感。例如，在讲解完某个复杂的随机微积分工具后，紧接着就会展示这个工具如何被用来解决一个实际的波动率微笑问题，这种即时的反馈机制，极大地增强了学习的动力和对理论价值的认知。书末附带的参考文献列表堪称一份宝贵的“金融前沿导览”，它指向了更多更专业的研究领域，为那些希望继续深造的读者指明了方向。总而言之，这本书像一位技艺精湛的工匠，用最精密的工具，雕刻出了一个结构严谨、内涵丰富的知识殿堂，对于任何严肃对待金融市场的人来说，它都绝对值得被放在案头，时常翻阅和品味。
评分这本书的语言风格，初读起来可能会让人感到有些晦涩，它毫不避讳地使用了大量的金融工程术语，对于没有相关背景的读者来说，入门门槛确实偏高。但如果你能够坚持度过最初的理论铺垫期，你会发现作者的叙事逻辑是极其精妙的。他不像有些教材那样只是简单地罗列知识点，而是构建了一个宏大的知识体系，每一章的内容都像是为下一章的深化做好了充分的准备。我特别喜欢作者在处理那些高度专业化内容时所展现出的那种学者的风范——冷静、客观，但又蕴含着对金融世界复杂性的深刻洞察。有那么几处，作者通过一些精妙的比喻，将那些复杂的随机过程描述得如同涓涓细流般自然，那一瞬间，豁然开朗的感觉令人振奋。整本书的节奏把握得非常到位，它不会在不必要的地方拖泥带水，每一个段落都似乎承载着重要的信息量，读起来需要全神贯注，否则很容易跟不上思路的跳跃。
评分这本书的封面设计，首先就给人一种深沉而专业的印象，厚实的装帧仿佛预示着内容的重量感。我拿到它时，首先被吸引的是那种严谨的排版和清晰的章节划分。它并非那种轻薄的入门读物，更像是一本需要投入时间去啃食的经典之作。书中的图表和公式虽然密集，但布局得当，让人在需要查阅具体细节时能迅速定位。尤其是一些核心概念的阐述部分，作者似乎非常注重逻辑的连贯性，每一步推导都力求无懈可击，这对于需要扎实理论基础的读者来说，无疑是一种福音。我特别欣赏它在案例选择上的独到眼光，选取了几个在金融史上具有里程碑意义的事件作为背景，使得抽象的数学模型瞬间变得生动起来，不再是孤立的符号堆砌。阅读过程中，我常常需要停下来，在笔记本上演算几遍，才能真正理解作者是如何从一个简单的假设过渡到复杂的定价框架的。这种需要主动参与思考的过程，让整个学习体验变得异常充实和有成就感。
评分这本书的装帧和印刷质量，坦白说，达到了收藏级的标准。纸张的选择偏向于哑光，这极大地减少了阅读时长后眼睛的疲劳感，尤其是在长时间面对密集的数字和公式时，这一点显得尤为重要。装订工艺非常结实，即便是频繁翻阅和在关键位置做笔记，书脊也没有出现任何松动的迹象，这对于一本需要反复研读的工具书来说，是至关重要的耐用性保障。此外，页边距的处理也非常合理，留出了充足的空间供读者进行批注和思考记录，这体现了出版方对目标读者群体的深入理解——他们需要的不仅仅是阅读，更是深入的互动与消化。如果说有什么可以改进的地方，或许是索引部分可以更加详尽一些，毕竟内容包罗万象，有时候需要快速定位到某个特定的小概念时，会稍微花费一点时间去目录中寻找，但这瑕不掩瑜，整体而言，这是一次非常愉悦的实体书阅读体验。
评分深入阅读之后，我发现这本书的价值远超出了单纯的理论介绍，它更像是一本关于“如何思考市场”的哲学指南。作者对于市场效率和信息不对称性的讨论，充满了批判性的反思，这使得本书的深度一下子提升了好几个层次。它促使我反思那些教科书上被奉为圭臬的假设，并尝试用更贴近现实的视角去审视金融工具的运作机制。书中对历史数据的引用和实证研究的梳理，也体现了作者深厚的实践功底。这些案例分析并非简单的展示公式的适用性，而是深入剖析了在不同历史时期和监管环境下，模型的边界和局限性。我个人认为，这本书最宝贵的地方在于，它没有给出“万能公式”，而是提供了一整套严密的分析框架和批判性思维工具，让你在面对新的、未知的市场结构时，能够自己搭建起分析的脚手架。这是一种授人以渔的智慧，而非简单的知识灌输。
评分挺不错的option入门书~
评分This book is AWESOME!
评分我只能想出两种人好好读完这本书，1，上班，领导或者导师说这本书你要看，2，上学，课本或要求的课外读物。
评分我只能想出两种人好好读完这本书，1，上班，领导或者导师说这本书你要看，2，上学，课本或要求的课外读物。
评分三年前因为工作需要第一次读，结果读了又读，做了两年的床头书
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