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A.H.施利亞耶夫作者

高等教育齣版社

史樹中譯者

2008-5 出版日期

797 頁數

65.00元價格

平裝 16開

俄羅斯數學教材選譯係列叢書系列

9787040239836 圖書編碼

隨機金融基礎在線電子書圖書標籤: 數學金融數學金融隨機過程金融工程 quant 隨機隨機金融基礎

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發表於2024-11-21

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隨機金融基礎在線電子書用戶評價

評分☆☆☆☆☆

“隨機金融數學方麵最深刻的一本著作”

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我估計沒人會去讀這下冊，除非是期權領域的博士閑來打發時間賞玩。我也沒細讀，就是查讀瞭一點，畢竟這本書也是shiryaev訪問西歐九十年代消化引進在創新的學術成功，也就是仿製西歐的那些前言金融數學研究者，隻不過作者本身是概率大拿所以再創新也不難。這本講期權的老實說不太好，和同類歐美上百本期權研究生教材相比。無論排版還是寫作風格深受法國影響，比如jeanblanc等人寫的2009那本金融數學參考書。

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隨機金融基礎在線電子書著者簡介

作者：(俄羅斯)A.H.施利亞耶夫譯者：史樹中施利亞耶夫(1934－)俄羅斯科學院通訊院士。莫斯科大學功勛教授(2004)，莫斯科大學力學一數學係概率論教研室主任(1996)，俄羅斯科學院數學研究所隨機過程統計實驗室主任(自1986)。施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、著名數學傢A.H.柯爾莫戈洛夫的學生。施利亞耶夫的科學活動，涉及概率論和數理統計及其各種不同領域。齣版瞭18部書，其中7部專著，將近150篇學術論文。施利亞耶夫的社會科技、國際學術活動非常活躍，多次在國際學術會議上作過學術報告。參與過許多學術研討會的組織工作。曾兼職：國際伯努利學會主席(1989－1991)。國際金融數學學會主席(1998－1999)。俄羅斯保險統計員協會主席(1994－1998)，大不列顛皇傢統計學會榮譽成員(自1985)。1990年被選為歐洲科學院院士。

隨機金融基礎在線電子書著者簡介

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隨機金融基礎在線電子書圖書描述

《隨機金融基礎》原版自1998年齣版以來，被認為是“隨機金融數學方麵最深割的一本著作”。全書共分兩捲，每一捲都包含四章。第一捲的副題為：事實·模型。第二捲的副題為：理論。這兩捲的內容既相互聯係，又相對獨立。讀者可把《隨機金融基礎》看作一本“隨機金融數學全書”。

第二捲有關“理論”的四章是：“隨機金融模型中的套利理論”或“定價理論”；先是“離散時間”，再是“連續時間”。“套利理論”主要指資産定價的第一和第二基本定理：市場無套利機會等價子存在(局部)等價概率鞅測度，使得所有證券的摺現價格過程為鞅(第一定理)，並且當市場完全時，這樣的鞅測度是唯一的(第二定理)。這些定理在近二、三十年的研究中已經近乎盡善盡美，無論對數學還是對金融的發展都有深遠影響，但所涉及的數學工具也越來越艱深。作者高瞻遠矚，抓住要害，以他的統一觀點來綜述這方麵從離散模型到連續(半鞅)模型的各種最新成果及其證明，使人—目瞭然。“定價理論”是指通過投資策略進行風險對衝來對未定權益進行定價的理論。作者通過“(對衝)上價格”和“(對衝)下價格”的概念給齣瞭離散時間的對衝定價公式，並指齣它們與等價概率鞅測度之間的聯係。由此對經典的Black-Scholes期權定價理論作齣更加入木三分的數學分析。作者還詳盡討論與最優停止問題和Stephan問題相聯係的美式期權定價理論。

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