Essentials of Econometrics pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:McGraw-Hill Education

作者:Damodar N Gujarati

出品人:

页数:576

译者:

出版时间:2009-6-16

价格:GBP 119.99

装帧:Hardcover

isbn号码:9780073375847

丛书系列:

图书标签:

• 金融
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好的，这里为您提供一份针对一本名为《Essentials of Econometrics》之外的经济学或计量经济学书籍的详细简介，该简介专注于介绍该书的内容、特点和目标读者，并且力求内容详实，行文自然，不含任何人工智能痕迹。 --- 《现代计量经济学：原理与应用》 书籍导言 在日益复杂和数据驱动的现代经济分析领域，对坚实的计量经济学基础的需求从未如此迫切。《现代计量经济学：原理与应用》旨在为学生、研究人员和专业人士提供一个既全面又深入的计量经济学学习框架。本书的核心理念是：计量经济学不仅仅是一系列统计工具的集合，更是理解因果关系、评估政策效果和进行稳健预测的科学方法论。 本书的结构设计旨在平滑地引导读者从基础的统计学和代数概念过渡到复杂的多变量模型和前沿的研究方法。我们深知，初学者常常在理论的抽象性与实际应用之间的鸿沟感到困惑。因此，本书通过大量的实际案例研究、精心设计的练习题和清晰的数学推导，将理论严谨性与实务操作紧密结合起来。 核心内容概述 本书分为四个主要部分，共计十二章，构建了一个逻辑清晰的学习路径： 第一部分：基础回顾与单方程模型 本部分首先为读者打下坚实的数理统计基础，重点回顾了概率论、随机变量、抽样分布、估计量性质（如无偏性、一致性、有效性）以及假设检验的核心概念。 接着，本书详细介绍了最基本的分析工具——简单线性回归模型 (SLRM)。我们不仅推导了普通最小二乘法 (OLS) 的估计式及其统计性质，更重要的是，我们深入探讨了OLS方法的局限性。在这一部分，我们重点分析了“经典线性回归模型”的四大基本假设（MLR 1-4），并详细讨论了违反这些假设（如异方差性、自相关）时对估计量效率和推断有效性的影响，以及相应的修正方法。 第二部分：多元回归模型的拓展与应用 本部分将焦点扩展到更贴近现实的多元回归模型 (MLRM)。读者将学习如何解释多个回归系数、处理多重共线性问题，以及如何通过虚拟变量（Dummy Variables）将定性信息纳入模型。 关键的突破点在于对模型设定的深入讨论。我们花费大量篇幅探讨了函数形式的选择（对数-线性、半对数形式的解释），以及如何通过F检验等方法进行模型设定检验（如嵌套模型与非嵌套模型比较）。此外，本部分还引入了异方差性的深入处理，包括加权最小二乘法 (WLS) 和稳健标准误（如White估计量）在实践中的应用。 第三部分：时间序列计量经济学 现代经济分析离不开对动态过程的建模。第三部分全面覆盖了时间序列数据分析的核心技术。我们从平稳性（Stationarity）的概念入手，介绍了自回归 (AR)、移动平均 (MA) 过程，以及二者的结合——ARMA 模型的识别、估计与检验。 本书的亮点之一是对非平稳序列的处理。我们详细讲解了单位根检验（如 ADF 检验）的重要性，并系统地介绍了整合过程（Integration）和协整（Cointegration）的概念。对于短期动态分析，本书提供了误差修正模型 (ECM) 的完整构建和解释指南。同时，我们还探讨了异方差在时间序列中的表现（如 ARCH/GARCH 模型），为金融计量学的应用奠定了基础。 第四部分：因果推断与面板数据方法 这是本书最前沿和最具实践价值的部分，旨在帮助读者跨越“相关性不等于因果性”的鸿沟。 内生性与工具变量 (IV)：本部分详细剖析了导致内生性的主要原因——遗漏变量偏误、测量误差和同时性。随后，我们系统地介绍了工具变量 (IV) 法和两阶段最小二乘法 (2SLS)，并强调了寻找有效工具变量的经济学逻辑和检验方法（如弱工具变量检验）。 面板数据分析：面板数据提供了同时观测个体和时间维度的优势。本书对比了混合回归模型、固定效应模型 (FE) 和随机效应模型 (RE)，并详细解释了如何通过 Hausman 检验在两者之间做出选择。 准实验方法：为应对复杂的因果识别挑战，本书引入了更先进的准实验方法，包括断点回归 (RDD) 和双重差分法 (DID) 的基本原理、设定要求及应用流程。这些方法在政策评估和微观经济学研究中扮演着越来越重要的角色。 本书特色 1. 实践导向与软件集成：每一章的理论讲解之后，均配有使用主流统计软件（如 Stata 或 R 语言）进行实际操作的指南和案例。我们提供的代码示例旨在确保读者能够无缝地将理论知识转化为可执行的分析。 2. 严谨的数学基础与直观的经济学解释：本书对数学推导保持了应有的严谨性，但绝不让数学成为理解的障碍。每一个关键公式和定理都伴随着清晰的经济学直觉解释，强调“模型背后的故事”。 3. 批判性思维训练：本书鼓励读者不盲目接受模型结果，而是质疑模型的假设是否成立。每一案例分析都包含对潜在模型设定错误、内生性风险的讨论，培养读者对计量结果的批判性解读能力。 4. 丰富的案例研究：内容涵盖了宏观经济学、劳动经济学、金融学、发展经济学等多个领域的经典和前沿研究，使读者领略计量经济学作为跨学科工具的强大威力。 目标读者 本书适合于经济学、金融学、商科（MBA/金融工程）、公共政策及相关社会科学领域的高年级本科生和研究生作为核心教材。同时，对于希望系统梳理和更新计量经济学知识的初级研究人员、数据分析师和政策分析师而言，本书也是一本极佳的参考手册。阅读本书，需要具备微积分和基础线性代数知识，以及一门统计学课程的学习背景。 ---

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如果让我用一个词来形容我阅读这本《计量经济学精要》的体验，那一定是“醍醐灌顶”。此前我对计量模型总有一种敬而远之的感觉，总觉得那套复杂的数学语言是少数精英才能掌握的工具。然而，这本书彻底颠覆了我的认知。作者的叙事节奏掌控得极为精妙，他并没有急于展示那些炫目的多元回归方程，而是花费大量篇幅在“模型设定”的艺术上。例如，关于异方差和自相关问题的处理，书中不仅详尽列举了白检验、DW检验等经典的检验方法，更重要的是，它清晰地阐述了为什么我们需要修正这些问题——因为不修正，我们的标准误就会出错，进而导致我们对统计显著性的判断失误，这才是问题的症结所在。这种强调“为什么”而非仅仅“怎么做”的教学方式，让我不再机械地套用公式，而是真正理解了计量分析背后的逻辑严谨性。此外，书中对虚拟变量（Dummy Variables）的应用探讨得尤为深入，它巧妙地将定性信息融入定量分析框架，这对于研究劳动力市场、政策评估等社会科学领域的研究者来说，简直是教科书级别的指导。我甚至觉得，这本书与其说是教我们计算，不如说是教我们如何像一个严谨的经济学家那样去思考和构建模型。

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说实话，这本书在宏观经济学模型的应用实例上，展现出了令人耳目一新的角度。我之前阅读的几本计量教材，大多偏重于微观的消费者行为或生产函数分析，但《计量经济学指南》似乎更聚焦于宏观层面的量化挑战。例如，在讨论结构模型识别问题时，作者没有停留在抽象的理论层面，而是直接引用了关于货币政策冲击对产出和通胀影响的VAR模型分析案例，并详细拆解了Cholesky分解的内在含义和其施加的序列假设。这种将前沿宏观研究的经典框架融入基础教材的做法，极大地拓宽了读者的视野。另外，对于非线性模型的介绍，虽然篇幅不算特别长，但介绍极大值似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）时的逻辑梳理非常清晰，它将复杂的概率密度函数推导过程，一步步简化为易于理解的优化目标，这对于后续想要研究离散选择模型（如Logit和Probit）的人来说，是绕不开的关键一步。总的来说，这本书成功地架起了一座连接经典计量理论与现代宏观经济量化分析的桥梁。

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当我合上这本《计量经济学精粹》时，我感到的并非学习完一门课程的轻松，而是一种对未来研究方向的清晰感。这本书最难能可贵的地方在于，它没有将计量经济学视为孤立的数学工具箱，而是将其紧密地嵌入到经济学研究的哲学之中。作者在引言中就强调了“可证伪性”对于构建良好计量模型的重要性，这个基调贯穿始终。特别是在关于中介效应和调节效应的探讨中，书中不仅提供了Baron和Kenny的方法，更重要的是，它指出了该方法的缺陷，并引导我们去思考结构方程模型（SEM）的优越性，这体现了作者紧跟学术前沿的责任感。此外，书中对于如何撰写计量研究论文的规范性建议，也堪称一笔宝贵的财富。它细致地指导了结果呈现的格式、脚注的运用，甚至是如何得体地讨论模型的局限性，这些“软技能”在学术训练中常常被忽视。这本书不仅教会了我如何计算，更重要的是，它教会了我如何以一种可信赖、可重复、符合学术规范的方式去进行经济学研究，对于任何立志于学术发展的人来说，这本书的价值无可估量。

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这本被朋友们强烈推荐的《计量经济学基础》简直是打开了我对数字世界理解的一扇新窗户。初读之下，我最大的感受是作者对概念的阐述极其细腻入微，即便是像我这样在统计学和经济学边缘徘徊了许久的人，也能清晰地把握住核心的理论框架。例如，它在讲解内生性问题时，并没有直接抛出一个复杂的公式，而是先用生动的市场案例去剖析“为什么我们会得到有偏的估计量”，这种由现象到理论的推导过程，极大地降低了初学者的畏难情绪。书中的图示设计也功不可没，那些精妙的散点图和回归线，比枯燥的数学符号更能直观地展示变量之间的相互作用力。特别是关于时间序列分析的部分，作者似乎是用了大量的篇幅去区分和辨析平稳性和非平稳性，通过不同的例子说明了随机游走模型的陷阱，让我对长期预测的谨慎性有了更深的体会。我特别欣赏作者在章节末尾设置的“应用与思考”栏目，它不仅仅是简单的习题，更像是引导你去用书本知识解决现实世界中那些模糊不清的经济难题，这种从理论到实践的无缝衔接，是许多同类教材所欠缺的。可以说，这本书为我后续深入研究宏观经济波动和金融市场微观结构打下了坚实且可靠的基石。

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我带着相当高的期望翻开了《计量经济学要义》这本书，坦白地说，它在某些方面超出了我的预期，尤其是在处理面板数据（Panel Data）的那几章。市面上很多教材往往将面板数据处理得过于工具化，只是简单地介绍了固定效应（Fixed Effects）和随机效应（Random Effects）模型，但这本书的作者显然在这方面下了大功夫。他花了整整一个章节来对比这两种模型背后的假设前提，并引入了豪斯曼检验（Hausman Test）来指导读者进行选择，这种细致入微的区分，对于想要从事区域经济学或公司金融研究的我来说，提供了极大的帮助。更让我印象深刻的是，书中并没有回避计量经济学中那些“灰色地带”。比如，对于工具变量法（Instrumental Variables, IV），作者不仅展示了如何找到合适的工具变量，还非常坦诚地指出了“弱工具变量”的危险性，并提供了如何诊断工具变量有效性的实战技巧，这对于避免得出虚假的因果推断至关重要。这种对模型局限性的坦率讨论，使得这本书的学术厚度远超普通入门读物，它更像是一位经验丰富的导师，在手把手地教你如何避开研究中的“雷区”。

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HH的課讓我能在兩個小時內看兩遍這個書 但是看完了 對于HH說的東西還是不懂

评分☆☆☆☆☆

计量方面公认的入门书就是这本，国内叫古扎拉蒂，作者很聪明，关于基础计量出了好几个版本，同样的内容翻来覆去的。。所以入门书用来用去都是他写的。。。这本前几章有一些基础的概率论，但是之后会向计量过渡了。。。初学者都觉得枯燥，很多老师也不会教计量，因为刚开始跟经济理论搭不上边，其实不难，如果能耐心点，这门往往能拿高分。不过计量常常是挂最多人的一科。。。

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计量方面公认的入门书就是这本，国内叫古扎拉蒂，作者很聪明，关于基础计量出了好几个版本，同样的内容翻来覆去的。。所以入门书用来用去都是他写的。。。这本前几章有一些基础的概率论，但是之后会向计量过渡了。。。初学者都觉得枯燥，很多老师也不会教计量，因为刚开始跟经济理论搭不上边，其实不难，如果能耐心点，这门往往能拿高分。不过计量常常是挂最多人的一科。。。

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HH的課讓我能在兩個小時內看兩遍這個書 但是看完了 對于HH說的東西還是不懂