Analysis of Financial Time Series 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载 2024

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Ruey S. Tsay 作者

Wiley

译者

2010-09-21 出版日期

677 页数

USD 120.00 价格

Hardcover

Wiley Series in Probability and Statistics 丛书系列

9780470414354 图书编码

Analysis of Financial Time Series 在线电子书图书标签: 时间序列金融 Finance Econometrics TimeSeries 计量经济学统计 Statistics

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发表于2024-12-22

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Analysis of Financial Time Series 在线电子书用户评价

评分☆☆☆☆☆

优点是很多近十年的论文方法都能被引用上，应用性强，例子给实现代码。缺点是跳证明，我草稿纸上推了一堆最后还是得去Hamilton那本看步骤，看人家画的矩阵。而且章节安排很不合理啊，第六第七章明明应该在GARCH前面讲…

评分☆☆☆☆☆

两年后再读英文版，还见到了作者的真人上课，评分么也还是一样的，跟上一版相比coding的部分加了R script，也还是保留了S-PLUS，不过那还真的有人在用末？

评分☆☆☆☆☆

with R

评分☆☆☆☆☆

time series analysis过时了吗

评分☆☆☆☆☆

Pretty good book on time series analysis.

Analysis of Financial Time Series 在线电子书著者简介

Ruey S，Tsay（蔡瑞胸），美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H G．B．Alexande r讲席教授。1 982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，Journal of Forecastin9的联合主编，Journal of FinancialEconometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。

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Analysis of Financial Time Series 在线电子书图书描述

This book provides a broad, mature, and systematic introduction to current financial econometric models and their applications to modeling and prediction of financial time series data. It utilizes real-world examples and real financial data throughout the book to apply the models and methods described. The author begins with basic characteristics of financial time series data before covering three main topics: Analysis and application of univariate financial time series The return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods Key features of the new edition include additional coverage of modern day topics such as arbitrage, pair trading, realized volatility, and credit risk modeling; a smooth transition from S-Plus to R; and expanded empirical financial data sets. The overall objective of the book is to provide some knowledge of financial time series, introduce some statistical tools useful for analyzing these series and gain experience in financial applications of various econometric methods.

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Analysis of Financial Time Series 在线电子书读后感

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说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋...

评分☆☆☆☆☆

研究生time series的课本。这书覆盖的topic挺广的，算是百科全书类的吧，个人觉得不适合初学者用，有些东西写得太深。从前面的neural network进行数值计算参数(只谈论forward feeding 没谈back propagation)，到后来简单的Markov model（初学者要自己动手实现这个还是有点小...

评分☆☆☆☆☆

内容还行，错误不少，中文版的网站和勘误表呢？英文的都已经找到了。中文版的呢？我觉得所有出版了之后没有勘误表的书都是不负责的书，是谓坏书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

评分☆☆☆☆☆

我挺喜欢tsay的这本书的。注意这个版本是老版，新版被分成了两本，所以说出版商简直是无耻啊。。有人拿这本书和carol alexander的market models 比，我也来勉强地掏出自己的$0.02. market models 总体而言是一个从application上根organized书，一开始就直击volatility 和tradin...

评分☆☆☆☆☆

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