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Ruey S. Tsay 作者

Wiley

譯者

2010-09-21 出版日期

677 頁數

USD 120.00 價格

Hardcover

Wiley Series in Probability and Statistics 叢書系列

9780470414354 圖書編碼

Analysis of Financial Time Series 在線電子書圖書標籤: 時間序列金融 Finance Econometrics TimeSeries 計量經濟學統計 Statistics

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發表於2024-06-01

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Analysis of Financial Time Series 在線電子書用戶評價

評分☆☆☆☆☆

Especially love the way it presents the GARCH family. The book also serves as a cookbook of financial time series analysis, with well maintained modeling guidance, sample code, and example data.

評分☆☆☆☆☆

枕邊書。也算是讀過瞭吧。

評分☆☆☆☆☆

本科的時候把自己虐成渣的一本書

評分☆☆☆☆☆

對於金數學生覺得這本書寫得非常好，相見恨晚。麵嚮應用，很多概念解釋的很清楚又intuitive。spring時錯過瞭這位教授的課非常後悔，好在他很多資源都放在瞭這裏：http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/bs41202/sp2017/ 配閤著課件看就更方便高效瞭

評分☆☆☆☆☆

優點是很多近十年的論文方法都能被引用上，應用性強，例子給實現代碼。缺點是跳證明，我草稿紙上推瞭一堆最後還是得去Hamilton那本看步驟，看人傢畫的矩陣。而且章節安排很不閤理啊，第六第七章明明應該在GARCH前麵講…

Analysis of Financial Time Series 在線電子書著者簡介

Ruey S，Tsay（蔡瑞胸），美國芝加哥大學布斯商學院經濟計量及統計學的H G．B．Alexande r講席教授。1 982年於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位。中國颱灣“中央研究院”院士，美國統計協會和數理統計學會的會士，Journal of Forecastin9的聯閤主編，Journal of FinancialEconometrics的副主編。曾任美國統計學會商務與經濟統計分會主席、《商務與經濟統計》期刊主編。

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Analysis of Financial Time Series 在線電子書圖書描述

This book provides a broad, mature, and systematic introduction to current financial econometric models and their applications to modeling and prediction of financial time series data. It utilizes real-world examples and real financial data throughout the book to apply the models and methods described. The author begins with basic characteristics of financial time series data before covering three main topics: Analysis and application of univariate financial time series The return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods Key features of the new edition include additional coverage of modern day topics such as arbitrage, pair trading, realized volatility, and credit risk modeling; a smooth transition from S-Plus to R; and expanded empirical financial data sets. The overall objective of the book is to provide some knowledge of financial time series, introduce some statistical tools useful for analyzing these series and gain experience in financial applications of various econometric methods.

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Analysis of Financial Time Series 在線電子書讀後感

評分☆☆☆☆☆

内容还行，错误不少，中文版的网站和勘误表呢？英文的都已经找到了。中文版的呢？我觉得所有出版了之后没有勘误表的书都是不负责的书，是谓坏书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

評分☆☆☆☆☆

研究生time series的课本。这书覆盖的topic挺广的，算是百科全书类的吧，个人觉得不适合初学者用，有些东西写得太深。从前面的neural network进行数值计算参数(只谈论forward feeding 没谈back propagation)，到后来简单的Markov model（初学者要自己动手实现这个还是有点小...

評分☆☆☆☆☆

我挺喜欢tsay的这本书的。注意这个版本是老版，新版被分成了两本，所以说出版商简直是无耻啊。。有人拿这本书和carol alexander的market models 比，我也来勉强地掏出自己的$0.02. market models 总体而言是一个从application上根organized书，一开始就直击volatility 和tradin...

評分☆☆☆☆☆

刚拿到书，貌似好难啊。不如恩德斯的《应用时间序列分析》容易好看。建议没有时间序列基础的同学，最好不要买。而且不太明白为什么有人说它好简单。汗，看来自己的水平太低了。

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