《应用随机过程》是现代应用随机过程教材，内容从初等入门到现代前沿，包括预备知识、泊松过程、离散时间马尔可夫链、离散鞅、连续时间马尔可夫链、随机微分方程与宽平稳过程等8章。《应用随机过程》可供高等院校高年级学生与研究生作为教材使用，也可供教师及工程技术人员参考。
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读后感
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除了连续马尔可夫那章没读，其他都算过了一遍包括习题。第二章指数分布和泊松过程的定理证明基本上都是别的中文教材省略回避的内容，林老鬼倒是逆流而上用两三页给出了完整的古典条件概率方式的证明，也正是这个证明，让我第一遍就卡在这里没读下去了，打了个问号直到现在也不想看了。第三者最后几节基本上是在堆砌定理，没法看。第四章的DOOB上穿下穿公式的证明又一次让我如鱼骨卡喉，食之难咽弃之可惜。第五章布朗运动算是少有的一股清流让我比较轻松的过掉，另外布朗运动与牛顿位势那节林老鬼只用两三页纸草草论述，比较详细的可以参阅 oksendal有一章论述。最后我想说习题并不是很难，有不少习题就是书中正文例子改个数字，大部分还是可以动手做的。第四章离散鞅开头十个鞅例子就是全抄klain taylor的初级教程。
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评分这门课真是上得我满脸血……
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评分呵呵，趁着作者今年还在上这门课，系统的听一下
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