Modelling with the Ito integral or stochastic differential equations has become increasingly important in various applied fields, including physics, biology, chemistry and finance. However, stochastic calculus is based on a deep mathematical theory. This text should be suitable for the reader without a deep mathematical background. It seeks to provide an elementary introduction to that area of probability theory, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black-Scholes option pricing formula is derived.
搞不清楚作者的定位是哪一类读者,个人感觉是懂得看了觉得太简单,不懂的看了也不太明白讲什么。整本书比较有点意思的地方时插了不少图(也许是我少见多怪),看过的其他随机分析有关的书中,好像没见过有这么多图的。anyway,这是一本一天内可以看完的书,也许对刚接触布朗运...
评分搞不清楚作者的定位是哪一类读者,个人感觉是懂得看了觉得太简单,不懂的看了也不太明白讲什么。整本书比较有点意思的地方时插了不少图(也许是我少见多怪),看过的其他随机分析有关的书中,好像没见过有这么多图的。anyway,这是一本一天内可以看完的书,也许对刚接触布朗运...
评分 评分 评分搞不清楚作者的定位是哪一类读者,个人感觉是懂得看了觉得太简单,不懂的看了也不太明白讲什么。整本书比较有点意思的地方时插了不少图(也许是我少见多怪),看过的其他随机分析有关的书中,好像没见过有这么多图的。anyway,这是一本一天内可以看完的书,也许对刚接触布朗运...
通俗易懂
评分很好的书 可以用来梳理体系
评分写得还算清楚、简洁。不过貌似泊松过程只提了一下,做题的时候傻眼了...
评分从6本书里选出来的,比较适合我这种不懂measure theory的人,很elementary,适合入门。
评分大二下随机过程教材,从第一页精读到最后一页。避开测度论而谈连续时间下的随机分析,侧重于应用。简明,但用于自学较困难
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有