隨機微分方程 在線電子書 圖書標籤: 數學  隨機微分方程  微分方程  隨機分析  隨機過程  Mathematics  Stochastic_DifferentialEquation  Finance   

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@marill 其實我根本木有讀完~這本還蠻簡單的~

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比較適閤的入門書籍，雖簡單但並未失去SDE的本質。

這本書寫的真的很簡練，正文給人感覺好簡潔輕鬆，省略瞭很多的東西，習題有部分解答，當然濾波那章隻給瞭一題答案，額，習題一定要讀要做，如果不看習題，這本書也就是一百多頁的內容瞭。雖然所謂後麵幾章分幾個專題可以閱讀，但是寫的還是很入門很簡單的，可以全讀，如果都拿這本書看瞭，肯定是學過一點本科數學基礎知識瞭，這本書以問題為導嚮給齣最入門的介紹，都是蜻蜓點水，是本好書啊，習題是有點多，但是如果不看習題這本書基本上是白讀瞭。

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

能写很难内容的都是牛人，也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人，这本书的作者就是这样的大牛，也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书，但作者却是带着应用问题领着读者走，每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲，这不是一本严格的书，里面省略了很多复杂的证明，换而...

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

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