第一章 金融市場是一個復雜係統
§1.1 金融中的實際問題
§1.2 復雜係統和復雜性
§1.3 金融市場概述
§1.4 觀察市場
第二章 標準金融理論
§2.1 標準金融理論中存在的問題
§2.2 隨機遊走
§2.3 風險：意想不到的厚尾現象
§2.4 在Black-Scholes期權定價理論框架內消除風險
第三章 沿華爾街的復雜行走
§3.1 麵對程式化事實
§3.2 統計工具和數據包
§3.3 經驗分析
§3.4 挑戰標準理論
§3.5 麵嚮一般隨機過程的理論框架
§3.6 市場中的時間關聯效應
第四章 具有全局相互作用的金融市場模型
§4.1 自下而上的建模方法
§4.2 兩人成伴，三人成群
§4.3 “去不去酒吧？”
§4.4 從酒吧到市場
§4.5 模型選擇
§4.6 EI Farol市場模型
§4.7 EI Farol市場模型動力學
§4.8 EI Farol市場模型的靜態性質：波動率的起源
第五章 具有局域相互作用的金融市場模型
§5.1 聚集效應與羊群效應
§5.2 信息傳遞：EZ模型
§5.3 解析模型：生成函數方法
§5.4 逾滲問題
§5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
§5.6 變化多端
§5.7 修正的EZ模型
§5.8 其他微觀市場模型
第六章 真實市場中的非零風險
§6.1 再論衍生産品
§6.2 對衝降低風險
§6.3 零風險
§6.4 定價和對真實資産變動的對衝
§6.5 公式的推廣
第七章 確定性動力學、混沌和危機
§7.1 與非綫性共存
§7.2 金融和經濟活動中的非綫性動力學模型
§7.3 金融危機和暴跌
§7.4 預測未來：誰將成為億萬富翁
進一步讀物
· · · · · · (收起)