具体描述
《数理金融学与金融工程基础(第2版)》是现代金融学的方法论基础，涵盖了金融和证券市场、各种资产与衍生品定价、市场投融资、个人和公司理财、风险管理、市场微观结构与实证、行为金融和国际金融等各方面的分析原理、思想、模型和方法。其主要内容涵盖数理金融、金融数学和金融工程方面的基本概念、基本原理、基本模型、基本方法和基本应用，同时涉及资产价值分析与投资决策。
《数理金融学与金融工程基础(第2版)》较之第一版大幅度增加了国际金融、金融工程、公司金融、金融衍生品创新和行为金融这些“新兴”务实的金融内容，因此更适应现代经济发展的需要，也更充分接触现代金融学的前沿和领域。
全书共9章，第1、2、3章是现代金融学的基本方法、原理和模型。第4、5、6章是现代金融资产与金融衍生品的价值和价格分析方法与模型。第7章是现代行为金融学基本原理与模型。第8章是公司金融和金融创新。第9章是国际金融模型。
《数理金融学与金融工程基础(第2版)》可供高等学校经济、管理和应用数学专业本科三、四年级和研究生一年级师生使用，也适合经济和金融专业从业人员参考阅读，是学习现代金融学尤其是金融工程的必要基础，简单、易学、务实、好用和通用，是《数理金融学与金融工程基础(第2版)》力求达到的目标，也是《数理金融学与金融工程基础(第2版)》的特色。
《数理金融学与金融工程基础(第2版)》于2008年被评为“北京市高等教育精品教材”，也得到北京市2009年教学改革项目资助。
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读后感
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用户评价
《数理金融学与金融工程基础》这本书，在我看来，是一部真正将理论与实践完美结合的金融学著作。我之前接触过一些金融学的书籍，但总觉得它们要么过于偏重理论，要么过于流于表面。而这本书，则以一种令人耳目一新的方式，将复杂的数学工具赋予了金融学的生命力。作者的讲解方式非常独特，他并没有直接抛出复杂的数学模型，而是先从金融市场中一些普遍存在的现象入手，引导读者去思考其中的规律，然后再逐步引入相应的数学工具来解释这些现象。我特别欣赏书中在介绍“布朗运动”时，所使用的类比，它让我瞬间理解了随机性和连续性的概念，并能将其与股票价格的波动联系起来。而当我阅读到关于“利率模型”和“信用风险模型”的部分时，我更是被书中严谨的数学推导和清晰的逻辑所折服。作者对这些模型的讲解，不仅限于数学公式，更重要的是，他深入阐述了这些模型背后的金融意义，以及它们在实际应用中的局限性。这让我能够更好地理解这些模型，并能够批判性地运用它们。这本书的另一个亮点，是对“风险管理”的深入探讨。作者详细介绍了常用的风险度量指标，如 VaR（Value at Risk）和 ES（Expected Shortfall），并分析了它们在不同场景下的应用。这对于我这样希望在金融领域有所作为的读者来说，无疑是宝贵的财富。总而言之，这本书为我打开了一扇通往数理金融世界的大门，让我看到了用数学语言来理解和解决金融问题的无限可能。
评分这本《数理金融学与金融工程基础》绝对是我近几年来读过最令人振奋的金融学著作之一，它巧妙地将抽象的数学工具与现实世界的金融决策紧密地联系起来，让我对金融市场的理解跃升到了一个全新的层次。在翻开这本书之前，我对金融工程的概念还停留在一些模糊的轮廓中，总觉得它高深莫测，离我的日常实践有些遥远。然而，本书以一种极其清晰、循序渐进的方式，从最基础的概率论和随机过程概念讲起，逐步深入到期权定价、风险管理等核心领域，每一步都充满了启发性。我尤其欣赏作者在解释复杂数学模型时所使用的直观类比和生动案例。例如，在介绍布朗运动时，作者并没有简单地给出数学定义，而是通过描述粒子在液体中随机游走的现象，让我瞬间领会了其随机性和连续性的精髓。这种“润物细无声”的讲解方式，让我在不知不觉中掌握了许多重要的理论。书中对 Black-Scholes 模型及其推导过程的讲解，更是让我茅塞顿开，原以为难以企及的期权定价理论，在作者的笔下变得清晰可见，甚至能够动手进行一些简单的计算和模拟。此外，本书对风险管理的应用也进行了深入探讨，介绍了一些常用的风险度量指标，如 VaR（Value at Risk）和 ES（Expected Shortfall），并阐述了它们在实际投资组合管理中的重要作用。阅读过程中，我常常会停下来，对照自己过去的一些投资经验，发现原来许多困惑的问题，都可以从书中的理论框架中找到答案。这本书不仅仅是一本教科书，更像是一位经验丰富的导师，在我探索金融世界的道路上，为我指明了方向，提供了宝贵的知识和工具。它让我深刻体会到，量化分析并非只是冰冷的数学公式，而是连接理论与实践的桥梁，是理解和驾驭复杂金融市场的关键。
评分《数理金融学与金融工程基础》这本书，简直就是一本量化金融的百科全书，它以一种极其系统和全面的方式，为我揭示了金融工程的奥秘。我一直对金融市场充满兴趣，但总觉得它太过复杂，难以把握。这本书，则用严谨的数学语言，将这种复杂性变得井井有条。作者的讲解方式非常具有启发性，他并没有一开始就抛出复杂的数学模型，而是从金融市场最基本的概念入手，比如“风险”和“收益”，然后逐步引入概率论、随机过程等工具来量化这些概念。我特别喜欢书中在介绍“期望值”和“方差”时所用的类比，它们生动形象，让我能够直观地理解这两个核心概念，并且能够将其与投资决策联系起来。而当我阅读到关于“期权定价”的章节时，我更是被 Black-Scholes 模型所展现出的数学魅力所折服。作者不仅详细解释了模型的推导过程，更重要的是，他深入分析了模型的假设条件，以及在实际应用中可能遇到的问题。这让我能够更加辩证地看待这些模型，并能够根据实际情况进行调整和应用。此外，本书对“风险管理”的探讨也极其深入，从 VaR 到 ES，从蒙特卡洛模拟到压力测试，都进行了详尽的介绍。这让我对金融风险有了更全面、更深刻的认识，也为我日后的风险管理工作提供了宝贵的指导。
评分坦白说，初次拿到《数理金融学与金融工程基础》时，我心中曾有一丝犹豫，担心内容会过于理论化，难以消化。然而，事实证明我的担忧是多余的。这本书的作者展现了卓越的教学才能，将原本可能令人望而生畏的数学概念，以一种极其流畅和富有逻辑的方式呈现出来。他并没有一开始就抛出复杂的公式，而是从金融市场最基本的行为模式出发，逐步引入必要的数学工具。我特别喜欢作者在解释“期望收益”和“风险”这两个核心概念时所用的类比，他通过一些生活中的例子，比如投资彩票和选择投资项目，来生动地说明随机性和概率在金融决策中的重要性。而当进入到更复杂的随机过程和模型时，作者更是巧妙地利用图示和数据模拟来辅助理解，这对于我这样视觉型学习者来说，简直是福音。例如，在讲解布朗运动的性质时，书中提供的动态图示，让我能直观地看到路径的随机性和连续性，这比纯粹的文字描述要有效得多。对期权定价的讲解，更是这本书的一大亮点。作者详细阐述了二叉树模型和 Black-Scholes 模型，并对比了它们的优缺点，让我对不同定价方法的适用场景有了清晰的认识。而且，书中还不仅仅局限于理论，还穿插了许多实际应用的案例，比如如何利用这些模型来对冲股票风险，或者进行套利交易。这些案例让我看到了数理金融学在实际投资中的强大生命力。读完这本书，我感觉自己对金融市场的理解已经超越了表面，能够深入到其内在的数学逻辑，这是一种前所未有的体验，也让我对接下来的金融工程学习充满了信心。
评分《数理金融学与金融工程基础》这本书，就像是为我量身打造的一本金融数学指南。我一直对金融市场中的“量化”部分感到着迷，但苦于缺乏系统的理论知识。《数理金融学与金融工程基础》恰恰满足了我的需求。作者的讲解风格非常清晰，他并没有一开始就抛出复杂的数学公式，而是从金融市场的实际问题出发，然后一步步引导读者进入数学的世界。我特别喜欢书中在介绍“期望收益”和“风险”时所用的例子，它们生动形象，让我能够直观地理解这两个核心概念。而当进入到“随机过程”的章节时，作者更是巧妙地将抽象的数学概念与金融市场的波动联系起来，让我能够理解为什么股票价格会呈现出随机的形态。我对书中关于“期权定价”的讲解尤为满意。作者详细介绍了 Black-Scholes 模型，并对其背后的假设和推导过程进行了深入浅出的阐述。这让我终于明白了期权定价的数学逻辑，并且能够尝试进行一些简单的计算。此外，本书对“风险管理”的探讨也极其深入，从 VaR 到 ES，从蒙特卡洛模拟到压力测试，都进行了详尽的介绍。这让我对金融风险有了更全面、更深刻的认识，也为我日后的风险管理工作提供了宝贵的指导。阅读这本书，我感觉自己不仅仅是在学习知识，更是在学习一种全新的思维方式，一种能够用数学的严谨性来审视金融世界的视角。
评分这本书的出现，简直是为我这样对金融市场充满好奇，但又对传统金融理论感到有些枯燥的读者量身定做的。我一直认为，金融世界最迷人的地方在于它的不确定性，而《数理金融学与金融工程基础》恰恰抓住了这一点，用严谨的数学语言描绘了这种不确定性，并教会我们如何去度量和管理它。书中的内容，从最基础的期望值、方差，到复杂的随机微分方程，每一步都像是揭开一层神秘的面纱。我印象最深刻的是关于“套利定价理论”的部分，作者用通俗易懂的语言解释了无套利原则，并由此引申出各种定价模型，让我明白了金融市场为何如此高效，以及价格是如何形成的。书中对各种衍生品的详细介绍，特别是期权和期货的定价，更是让我大开眼界。我之前对这些金融工具的理解非常有限，只知道它们能用来对冲风险或进行投机，但本书从数学模型的角度，揭示了它们的内在价值和风险。作者在讲解 Black-Scholes 方程时，并没有回避其背后的数学推导，而是将其分解成一个个可以理解的步骤，让我能够跟随作者的思路，一步步理解这个经典的期权定价模型。此外，书中对风险管理的探讨也极其深入，从 VaR 的计算到蒙特卡洛模拟的应用，都提供了非常实用的指导。我曾经尝试过用 Excel 来进行一些简单的风险分析，但总是不得要领，而本书则为我提供了更系统、更科学的方法论。阅读这本书，让我感觉自己不仅仅是在学习理论，更是在学习一种全新的思考方式，一种能够用数学的严谨性来审视金融世界的视角。它让我对金融工程产生了浓厚的兴趣，并且充满了学习更多相关知识的动力。
评分《数理金融学与金融工程基础》这本书，是一部真正能够引领读者深入理解金融市场内在逻辑的杰作。我一直对金融工程这个领域充满好奇，但常常在理论的海洋中迷失方向。这本书，如同灯塔一般，为我指明了前进的道路。作者的讲解方式非常独特，他并没有一上来就灌输晦涩难懂的数学公式，而是从金融市场的基本原理入手，然后逐步引申出相应的数学工具。我特别喜欢书中在介绍“无套利原理”时所使用的例子，它让我深刻理解了金融市场价格形成的根本原因。而当我阅读到关于“随机微分方程”的章节时，我更是被书中严谨的数学推导和清晰的逻辑所折服。作者对这些方程的讲解，不仅限于数学公式，更重要的是，他深入阐述了这些方程在金融建模中的意义，以及它们如何帮助我们理解资产价格的动态变化。这本书的另一大亮点，是对“衍生品定价”的深入探讨。作者详细介绍了期权、期货、互换等多种衍生品的定价模型，并分析了它们在不同应用场景下的优劣。这让我对金融衍生品有了更全面、更深刻的认识，也为我日后的量化交易和风险管理工作提供了宝贵的指导。
评分在浩瀚的金融书籍海洋中，《数理金融学与金融工程基础》无疑是一颗璀璨的明珠，它以其独特的视角和严谨的逻辑，为我打开了通往金融工程世界的新篇章。我一直认为，金融市场是一个充满不确定性的动态系统，而如何用数学的语言去量化和预测这种不确定性，一直是我的一个研究方向。这本书恰恰为我提供了最系统的理论框架和最实用的工具。作者的讲解方式非常老道，他从最基础的概率论概念讲起，循序渐进地引入随机过程，再到复杂的随机微分方程，每一步都衔接得天衣无缝。我尤其喜欢书中对“鞅理论”的阐述，它让我深刻理解了金融市场在一定条件下的无套利性质，并为后续的定价模型奠定了坚实的基础。而当进入到“期权定价”的部分时，我更是被 Black-Scholes 模型所展现出的数学魅力所折服。作者不仅详细解释了模型的推导过程，更重要的是，他深入分析了模型的假设条件，以及在实际应用中可能遇到的问题。这让我能够更加辩证地看待这些模型，并能够根据实际情况进行调整和应用。此外，本书对“风险管理”的探讨也极其深入，从 VaR 到 ES，从蒙特卡洛模拟到压力测试，都进行了详尽的介绍。这让我对金融风险有了更全面、更深刻的认识，也为我日后的风险管理工作提供了宝贵的指导。
评分《数理金融学与金融工程基础》这本书，绝对是我在学术道路上遇到的一位良师益友。我一直对金融领域抱有浓厚的兴趣，但苦于传统金融理论的某些方面过于定性，而我更偏爱严谨的定量分析。《数理金融学与金融工程基础》恰恰填补了这一空白。作者以一种极其系统和全面的方式，将概率论、随机过程、微积分等数学工具，巧妙地融入到金融问题的分析之中。我尤其赞赏作者在讲解过程中所展现出的严谨性，每一个公式的推导都有理有据，每一个模型的建立都基于清晰的金融直觉。书中对“鞅理论”的介绍，虽然一开始听起来有些晦涩，但在作者的层层剖析下，我逐渐领悟到它在金融市场无套利定价中的核心地位。他对“风险中性测度”的解释，更是让我醍醐灌顶，明白了为什么在期权定价中，我们不必关心投资者真实的风险偏好。这本书的强大之处还在于它对金融工程应用的广泛覆盖。从基础的资产定价，到复杂的衍生品定价，再到风险管理和投资组合优化，书中都提供了深入的讲解。我特别喜欢作者对 VaR（Value at Risk）和 ES（Expected Shortfall）这两个风险度量指标的对比分析，这让我能够更全面地理解不同风险度量方法的优缺点，并根据实际情况进行选择。阅读过程中，我常常会停下来，反复思考书中的例子，并尝试将书中的方法应用到一些我感兴趣的金融产品上。这种学以致用的体验，让我对金融工程产生了更深刻的认识，也激发了我进一步深入研究的决心。
评分我必须承认，在打开《数理金融学与金融工程基础》这本书之前，我对于“数理金融”这个概念，只是一个模糊的印象，总觉得它与我所理解的传统金融学存在一定的距离。然而，正是这本书，彻底颠覆了我的认知。作者以一种极其平易近人的方式，将高深的数学理论与生动的金融实例相结合，让我仿佛置身于一个充满智慧的金融课堂。他并没有一开始就用晦涩难懂的数学公式“劝退”读者，而是从金融市场最基本的问题——“资产价格如何变动”入手，循序渐进地引入概率论和随机过程等概念。我非常喜欢书中对“随机行走”的形象化描述，以及它如何与股票价格的波动联系起来，这使得抽象的数学模型变得触手可及。当我读到关于“期望值”和“方差”的章节时，我才真正体会到，原来这些看似简单的数学概念，竟然是理解金融市场风险和收益的基石。而本书最让我印象深刻的部分，莫过于对“期权定价”的讲解。作者详细介绍了 Black-Scholes 模型，并对其背后的假设和推导过程进行了深入浅出的阐述。我过去对期权定价一直感到非常神秘，但这本书让我看到了其数学逻辑的严谨和优美。此外，书中还涉及了风险管理、投资组合优化等内容，这些都让我对金融工程有了更全面、更深刻的认识。这本书不仅仅是一本教科书，更像是一次思维的启迪，它让我看到了金融世界的无限可能，也让我对接下来的学习和实践充满了期待。
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