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☆☆☆☆☆

出版者:Wiley

作者:Philippe Jorion

出品人:

页数:752

译者:

出版时间:2009-5-4

价格:USD 175.00

装帧:Paperback

isbn号码:9780470479612

丛书系列:

图书标签:

• FRM
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《金融风险管理师（FRM）手册》是一本全面、权威的金融风险管理领域指南，旨在为备考FRM的专业人士提供详尽的学习资源和实践指导。本书聚焦于金融风险管理的核心概念、理论框架和实务应用，涵盖了FRM考试的全部内容，并以清晰易懂的方式进行阐释。 核心内容涵盖： 第一部分：定量分析（Quantitative Analysis） 本部分深入剖析了金融风险管理中所需的数学和统计学工具，为理解和衡量风险奠定坚实基础。 概率与统计基础： 涵盖概率论的基本概念，包括随机变量、概率分布（如正态分布、泊松分布）、期望值、方差、协方差等。同时，详细讲解统计推断，如参数估计、假设检验、回归分析等，这些是风险模型构建和数据分析的关键。 时间序列分析： 探讨时间序列数据的特性，如自相关性、平稳性，以及常用的时间序列模型，如ARIMA模型、GARCH模型等，用于预测金融资产价格波动和风险暴露。 风险度量方法： 详细介绍多种风险度量指标，包括VaR（Value at Risk）及其不同计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法），ES（Expected Shortfall）/CVaR（Conditional Value at Risk）等，并讨论其优缺点和应用场景。 信用风险建模： 深入研究信用风险的计量模型，如信用评分模型（如Logistic模型、Z-score模型）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD）的估计，以及信用组合模型（如KMV模型、Jarrow-Turnbull模型）。 第二部分：公司金融与行为金融（Financial Markets and Products） 本部分聚焦于金融市场的结构、主要金融产品及其风险特征，是理解风险管理的微观基础。 金融市场概览： 介绍货币市场、资本市场（股票市场、债券市场）、外汇市场、衍生品市场的运作机制、参与者和主要产品。 债券与利率风险： 详细分析债券的定价、收益率计算、久期（Duration）和凸度（Convexity）等度量利率敏感性的指标，以及利率互换（IRS）、远期利率协议（FRA）等利率衍生品。 股票与股权风险： 探讨股票的估值模型、股息增长模型、以及股票市场的波动性及其风险管理。 衍生品市场： 重点介绍远期（Forwards）、期货（Futures）、期权（Options）和互换（Swaps）等衍生品合约的定价、交易机制和风险特点。特别是对欧式期权和美式期权的定价模型（如Black-Scholes模型）进行深入讲解，以及Delta、Gamma、Vega、Theta等希腊字母的含义和应用。 结构性产品与证券化： 介绍信用关联产品（如CDO、CDS）、资产支持证券（ABS）等结构性金融产品，以及其底层资产和风险结构。 第三部分：基金管理（Investment Management） 本部分探讨投资组合管理的目标、策略和风险控制，是实践中运用金融工具管理风险的重要环节。 投资组合理论： 详细阐述现代投资组合理论（MPT），包括有效前沿、最小方差组合、最优风险资产组合等概念，以及如何构建和管理最优投资组合。 资产定价模型： 介绍资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）等用于资产定价和预期收益计算的模型。 基金管理策略： 探讨主动管理与被动管理策略，以及指数基金、对冲基金、共同基金等不同类型基金的运作模式和风险特征。 业绩评估与归因： 介绍基金业绩的衡量指标，如Sharpe比率、Treynor比率、Jensen的Alpha等，以及如何进行业绩归因分析。 行为金融学应用： 讨论投资者心理偏差（如过度自信、损失厌恶、羊群效应）如何影响市场价格和投资决策，以及如何识别和管理这些行为风险。 第四部分：市场风险（Market Risk） 本部分专注于识别、度量和管理金融市场价格波动带来的风险。 市场风险的识别： 区分不同类型的市场风险，包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。 市场风险的度量： 深入探讨VaR、ES等风险度量方法在市场风险管理中的具体应用，以及压力测试（Stress Testing）和情景分析（Scenario Analysis）在评估极端市场事件中的作用。 市场风险管理工具： 介绍利用衍生品（如股指期货、利率期货、外汇期权）对冲市场风险的策略，以及风险对冲的有效性评估。 交易风险管理： 讨论交易部门的风险控制，包括头寸限制、交易员权限、风险限额等。 久期与凸度在利率风险管理中的应用： 详细解析久期与凸度如何精确度量债券组合对利率变化的敏感性，以及如何利用利率衍生品进行风险对冲。 第五部分：信用风险（Credit Risk） 本部分系统性地讲解信用风险的来源、度量、管理和监管。 信用风险的识别与分类： 识别交易对手方违约、债券违约、主权风险等信用风险来源，并对信用风险进行分类。 信用风险的度量： 再次强调PD、LGD、EAD等关键变量的估算，以及信用评级机构的作用。深入分析信用风险模型，包括结构性模型（如Merton模型）和归因模型（如CreditMetrics）。 信用风险管理策略： 介绍信用风险缓释工具，如信用证（LC）、信用违约互换（CDS）、信用关联票据（CLN）等。 信用组合管理： 讨论如何通过分散化和信用风险对冲来管理信用组合的风险，以及信用组合损失分布的计算。 交易对手方风险管理： 重点关注衍生品交易中的对手方信用风险，包括交易对手方风险的度量（如CVA/DVA）和管理。 第六部分：操作风险与模型风险（Operational and Model Risk） 本部分关注金融机构内部流程、人员、系统及模型本身的风险。 操作风险的定义与分类： 明确操作风险的内涵，包括内部流程、人员、系统故障或外部事件导致的损失，并将其划分为不同类别。 操作风险管理框架： 介绍操作风险管理的关键要素，如风险识别、评估、监控、报告以及控制措施的制定。 操作风险管理工具： 讲解风险与损失事件数据库（RCSA）、关键风险指标（KRIs）、业务连续性计划（BCP）等工具在操作风险管理中的应用。 模型风险： 识别模型在金融风险管理中的潜在缺陷，包括模型选择不当、参数错误、数据偏差以及模型使用的不当，并讨论如何进行模型验证和风险控制。 第七部分：风险管理实践（Risk Management Practices） 本部分将前述的理论知识与实际金融机构的风险管理实践相结合，提供更贴近实际的指导。 企业风险管理（ERM）： 探讨风险管理的整体框架，如何将不同类型的风险整合并统一管理，以实现企业战略目标。 监管框架： 详细介绍巴塞尔协议（Basel Accords I, II, III）及其对银行资本充足率、风险计量和管理的要求，以及其他重要的金融监管规定。 风险报告与沟通： 阐述有效的风险报告体系，如何向管理层、董事会和监管机构清晰、准确地传达风险信息。 风险管理的技术与工具： 介绍在风险管理中常用的技术，如金融建模软件、数据分析平台等。 道德与职业行为： 强调金融风险管理专业人士在职业生涯中应遵守的道德规范和职业操守。 《金融风险管理师（FRM）手册》以其内容的全面性、理论的严谨性、应用的实用性，成为金融风险管理领域不可或缺的学习资料。本书不仅是备考FRM认证的宝贵指南，更是每一位希望深化金融风险管理知识和技能的专业人士的案头必备。

评分☆☆☆☆☆

还不如john&hull的那本书清晰，是个大杂烩，什么都编进来了。。。却什么都没讲透。。。越看越烦。。。  

评分☆☆☆☆☆

好多不通顺的地方，也不知译者是用多久完成这项工作的。 例： The slope coefficient, β(i) measures the exposure of i to the market factor and is also known as systematic risk. 译为“斜率系数β(i)是股票i对市场风险因子的暴露，即系统风险。” “股票i对市场风险因...  

评分☆☆☆☆☆

看了一些精华部分，叹为观止。如果有一天，我读完了这本书，我一定会在心里对自己说：我真的太牛了！！外国人写的金融类经典教材真的太有逻辑性了，看书一定要看原版就是这个道理。对比起来，国内的翻译版显得生硬晦涩，甚至有错误。公式推导、逻辑推演，堪称经典，思维逻辑真...  

评分☆☆☆☆☆

还不如john&hull的那本书清晰，是个大杂烩，什么都编进来了。。。却什么都没讲透。。。越看越烦。。。  

评分☆☆☆☆☆

最新版的Financial Risk Manager Handbook，FRM考试必备，是金融风险管理领域的经典著作了，之前看过该书的第五版，写得很好，很经典，包含了风险管理领域的各个方面。 强烈推荐！！

评分☆☆☆☆☆

《Financial Risk Manager Handbook》是一本集理论、实践和前瞻性于一体的杰作。作者以一种宏观的视角审视金融风险，并将微观的风险管理工具和技术融入其中。我喜欢书中关于“金融稳定”的论述，它将个体机构的风险管理与整个金融系统的稳定性联系起来，让我意识到风险管理不仅仅是为了保护一家机构，更是为了维护整个金融市场的健康发展。书中还提供了关于如何进行宏观审慎监管的宝贵见解，以及如何在危机时期采取有效的应对措施。此外，我还在书中找到了关于如何利用金融模型进行压力测试和风险情景分析的详细指导，这对于我理解金融市场在极端情况下的脆弱性非常有帮助。这本书的内容之深邃，视野之广阔，让我对金融风险管理领域有了全新的认识，也激发了我进一步探索和学习的动力。

评分☆☆☆☆☆

这本书为我打开了金融风险管理的新视角。《Financial Risk Manager Handbook》不仅仅是一本理论著作，更是一本实践指南。作者在解释每一个概念时，都会结合生动的案例和具体的数字，让我能够清晰地理解其应用。我尤其欣赏书中关于“行为金融学”在风险管理中的应用的讨论，它让我认识到，投资者的非理性行为也会对市场风险产生重要影响。书中还详细介绍了如何利用行为金融学的原理来设计更有效的风险沟通和投资者教育策略。此外，我还在书中找到了关于如何进行反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）风险管理的章节，它详细阐述了相关的监管要求和内部控制措施。这对于我所在公司在合规方面的工作提供了重要的支持。这本书的内容丰富而深入，让我对金融风险管理有了更全面的认识。

评分☆☆☆☆☆

《Financial Risk Manager Handbook》的价值在于它不仅仅是知识的传递，更是能力的培养。它鼓励读者主动思考，并运用书中的理论来解决实际问题。我喜欢书中关于“风险偏好”设定的讨论，它让我意识到，风险管理并非一味地规避风险，而是在可接受的风险范围内追求收益。书中还提供了许多关于如何设定和传达风险偏好的指导，这对于我与管理层沟通风险策略非常有帮助。此外，我还在书中找到了关于如何进行第三方风险管理的章节，它详细探讨了如何评估和管理与外部供应商、合作伙伴相关的风险。这对于我所在公司日益增长的合作业务来说，是非常有价值的内容。这本书的参考文献和索引也非常全面，为我进一步深入研究相关课题提供了便利。我感觉这本书不仅仅是一次阅读体验，更是一次能力的提升过程。

评分☆☆☆☆☆

作为一名初入风险管理领域的学生，我对《Financial Risk Manager Handbook》的感激之情溢于言表。在学校的学习中，我接触过许多风险管理的教材，但它们往往过于侧重理论，缺乏实践指导。这本书则完全不同，它就像一位经验丰富的导师，循序渐进地引导我理解金融风险的本质，并教授我各种实用的工具和技术。书中关于金融衍生品的介绍尤其精彩，作者深入浅出地讲解了期权、期货、互换等各种衍生工具的定价模型，并详细分析了它们在风险管理中的应用。我还学到了如何利用这些衍生工具来对冲市场风险，例如使用利率互换来管理利率变动带来的风险。书中给出的具体计算示例清晰明了，让我能够亲手操作，加深理解。更重要的是，这本书不仅关注“做什么”，还关注“为什么这么做”。它在解释每一个概念和模型时，都会追溯其背后的逻辑和原理，让我不再知其然，而知其所以然。这本书的出现，无疑大大缩短了我从理论学习到实际应用的鸿沟，让我对未来的职业发展充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构清晰，逻辑严谨，使得阅读过程非常流畅。我喜欢作者将复杂的金融风险按照不同的类别进行划分，然后逐一深入剖析。例如，在讲解操作风险时，书中详细探讨了信息技术风险、法律合规风险、人员风险等细分领域，并为每一种风险提供了具体的识别、评估和控制方法。我尤其对书中关于“内部控制”的论述印象深刻，它强调了建立健全的内部控制体系是防范操作风险的关键。书中还列举了许多因内部控制失效而导致重大损失的案例，这些案例具有极强的警示作用。此外，我还在书中找到了关于如何进行流动性风险管理的详细章节，它解释了不同类型的流动性风险，以及如何通过资产负债管理、压力测试等方法来应对。这对于我理解和管理银行的流动性风险非常有帮助。这本书的每一个章节都充满了实用的智慧和宝贵的经验，让我受益匪浅。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封皮给我留下了深刻的第一印象，坚实、有分量，一看就知道是内容扎实的学术读物。翻开它，一股淡淡的书墨香扑鼻而来，伴随着那种精装书特有的纸张触感，瞬间将我带入了一个沉浸式的学习环境。我是一名在金融行业摸爬滚打多年的从业者，接触过不少关于风险管理的书籍，但《Financial Risk Manager Handbook》给我带来的震撼是前所未有的。它不仅仅是一本工具书，更像是一本百科全书，将庞杂的金融风险管理知识体系梳理得井井有条，层次分明。从最基础的风险定义，到复杂的衍生品定价，再到宏观经济环境对风险的影响，它几乎涵盖了所有我可能遇到的问题。更让我惊喜的是，书中在介绍理论概念的同时，还穿插了大量的案例分析，这些案例都来自于真实的金融市场，具有很高的参考价值。我特别喜欢其中关于信用风险的部分，作者用非常生动的语言解释了巴塞尔协议的演变和发展，以及不同风险计量方法（如VaR、ES）的优缺点。读完这部分，我对如何评估和管理信用风险有了更深刻的理解，也对如何构建更稳健的信用风险模型有了新的思路。

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，当我第一次拿到《Financial Risk Manager Handbook》时，它沉甸甸的分量让我有些犹豫。毕竟，金融风险管理本身就是一个极其复杂且不断发展的领域，我担心这本书会不会过于理论化，难以落地。然而，这份疑虑在我阅读了它的前几章后便烟消云散了。作者的写作风格非常独特，他擅长将枯燥的数学公式和模型，用通俗易懂的语言解释清楚，并且总是能够巧妙地将其与实际的金融业务场景联系起来。例如，在讲解操作风险时，书中列举了许多令人警醒的案例，这些案例都生动地揭示了不完善的内部控制、系统故障以及人为错误可能带来的灾难性后果。我特别欣赏书中关于“风险文化”的论述，它强调了建立积极的风险管理文化对于整个金融机构的重要性，这不仅仅是技术和流程的问题，更是一种思维方式和价值取向。此外，书中还深入探讨了市场风险、流动性风险、战略风险以及声誉风险等多个维度，为我提供了一个全方位的风险视角。我还在书中找到了关于如何进行压力测试和情景分析的详细指导，这对于我日常工作中评估资产组合在不利市场条件下的表现非常有帮助。

评分☆☆☆☆☆

《Financial Risk Manager Handbook》是一本真正为从业者量身打造的书籍。它避开了晦涩难懂的学术术语，而是用一种更加务实、贴近实务的方式来阐述复杂的概念。我特别欣赏书中关于信用风险部门内部管理和运作的描述，它详细介绍了信用风险分析师的工作流程，包括如何进行客户信用评估、如何识别潜在的风险点，以及如何制定相应的风险缓解措施。书中还提供了许多关于不良贷款管理和重组的实操建议，这对于我处理日常业务中的棘手问题提供了很大的帮助。此外，我还在书中找到了关于如何利用技术来提升风险管理效率的章节，例如大数据分析、人工智能在欺诈检测中的应用等。这些内容让我看到了金融科技为风险管理带来的巨大潜力，也激发了我思考如何在工作中引入新的技术手段。这本书的内容更新迭代得非常及时，能够反映最新的市场动态和监管趋势，这对于我保持知识的领先性至关重要。

评分☆☆☆☆☆

我必须说，《Financial Risk Manager Handbook》是我近年来阅读过的最有启发性的一本书。它的作者具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，能够将复杂的金融风险管理理念以一种易于理解的方式呈现出来。我特别喜欢书中关于“风险管理架构”的章节，它详细介绍了如何构建一个高效的风险管理组织架构，包括风险管理委员会的职责、内部审计的作用以及风险管理部门的独立性等。这对于我理解和优化我所在公司的风险管理体系具有重要的指导意义。此外，书中还深入探讨了非金融风险，例如环境、社会和公司治理（ESG）风险，以及如何将这些风险纳入整体的风险管理框架。这让我意识到，风险管理已经不再局限于传统的金融风险，而是需要考虑更广泛的领域。这本书的内容前沿且实用，能够帮助我更好地应对未来金融市场的挑战。

评分☆☆☆☆☆

我一直在寻找一本能够全面提升我金融风险管理能力的书籍，而《Financial Risk Manager Handbook》恰好满足了我的需求。这本书的深度和广度都令人印象深刻。作者在分析市场风险时，不仅介绍了传统的VaR模型，还深入探讨了更先进的尾部风险度量方法，并解释了它们在应对极端市场波动时的优势。我尤其对书中关于“黑天鹅事件”的讨论很感兴趣，它让我认识到，在风险管理中，我们必须为那些低概率、高影响力的事件做好准备。书中还花了很大篇幅介绍如何构建有效的风险监控体系，包括关键风险指标（KRIs）的选择、数据收集和分析方法，以及风险报告的格式和内容。这对于我建立和完善我所在公司的风险管理框架提供了宝贵的借鉴。此外，书中对监管合规的要求也进行了详细阐述，例如巴塞尔协议III对银行资本充足率和杠杆率的要求，以及如何满足这些监管标准。这对我来说非常实用，因为我需要确保我们的风险管理实践始终符合最新的监管规定。

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November 21, 2009. Shanghai

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倒是没VAR那本写得好，不过考试，不得不看啊

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好吧，我承认，没读完。这本书读得不是很爽(从开篇阅读就是这个感觉，很多东西都是点到即止，给人感觉还不如不提)，换其他书代替它了，不然闷死了。

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看到19章就行了，终于功德圆满了！！！

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I know it is badly written... but it's the only everything-included-hot-pot you can find out there...except new BASEL!!!!!