具体描述
《协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用(第2版)》论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系统方程协整关系的估计和检验，非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题，协整系统的贝叶斯分析及变结构协整的理论、方法等。在金融时间序列波动模型方面，包括自回归条件异方差（ARCH）模型的各类一维和多维模型体系及各类随机波动（SV）模型的性质、模型参数估计和检验问题，讨论了变结构波动模型的建模及其应用等。金融波动性问题是当今金融分析中的重要课题，《协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用(第2版)》探讨了金融波动及其持续性的市场机制，建立了在金融波动持续性基础上的资本资产定价模型和金融风险规避策略等。书中详细讨论了高频金融时间序列分析与建模问题，研究了各类高频时间序列已实现波动率的计算方法和统计性质，讨论了超高频数据持续期的ACD类和SCD类两类模型。书中还讨论了小波方法在金融时间序列波动分析和建模方面的应用;讨论了各类连续时间资产收益模型及参数估计的MCMC方法。
作者简介
张世英，男，北京市人，1960年北京大学数学力学系毕业，1970年以前在国防部第五研究院和酒泉基地从事我国早期火箭的测轨研究工作，1978年后在天津大学系统工程所和管理学院从事系统辨识,社会经济系统分析,社会经济系统建模，规划与控制等领域的研究工作，先后主持，完成八项国家自然科学基金项目,多项部，委和天津市软科学研究项目，先后获国家科技进步奖二等奖一项(1987年),原国家教委科技进步奖三等奖一项(1993年),原煤炭部管理科学优秀成果一等奖一项(1997年),天津市科技进步三等奖两项(1994年,2002年),天津市社会科学优秀成果一等奖一项(2006年)，现为天津大学管理学院教授,管理科学与工程博士点博士生导师，目前已培养已获得博士学位的博士80名,硕士约250名，在社会经济系统分析，规划与控制和数量经济等领域在国内外发表大量论文,仅在数量经济方面发表论文计250余篇，主编《测量实践的数据处理》,《非均衡经济计量建模与控制》,《金融时间序列分析》等著作和教材10部，1989—1990年以访问学者身份访问美国明尼苏达大学经济系,从事非均衡经济计量建模研究，目前是“世界教科文卫组织”专家成员,并担任《系统工程学报》,《信息与控制》等多家学术刊物编委。
樊智,男,1976年生,山西人，分别于2000年3月和2003年3月在天津大学管理学院获管理学硕士和工学博士学位,师从张世英教授，曾在国内外核心学术期刊，会议发表论文近二十篇,主要研究方向为金融时间序列分析和金融工程。
目录信息
第1章 时间序列分析
1.1 时间序列的一般模型
1.2 向量平稳时间序列，向量自回归模型
1.3 非平稳随机过程与单整序列
1.4 长记忆时间序列
参考文献
第2章 单位根检验
2.1 单位根过程
2.2 单整过程的极限分布
2.3 单位根检验
2.4 有单位根的向量自回归过程
参考文献
第3章 协整理论与方法
3.1 协整与误差校正模型
3.2 单一方程协整关系的估计和检验
3.3 系统方程协整关系的估计和检验
3.4 协整系统的贝叶斯分析
3.5 向量分整序列的线性协整分析
3.6 协整系统的预测
3.7 单整时间序列的非线性变换
参考文献
第4章 季节单整和协整
4.1 季节单整和协整及其检验
4.2 贝叶斯季节协整检验
附录Lagrange多项式近似定理
参考文献
第5章 非线性协整理论
5.1 非线性协整的含义
5.2 非线性协整关系的估计和检验
5.3 非线性协整关系的存在性研究
5.4 基于小波神经网络的非线性协整建模
5.5 线性协整系统误差校正模型的非线性形式
5.6 长记忆向量时间序列的非线性协整关系
5.7 变结构协整与建模
参考文献
第6章 ARCH模型
6.1 短记忆ARCH模型族
6.2 长记忆ARCH模型
6.3 分整增广GARCH-M模型
6.4 面板数据的GARCH模型族
6.5 GARCH模型的若于统计性质
6.6 ARCH模型族的建模问题
6.7 ARCH模型诊断分析与变结构模型
6.8 GARCH过程对应的随机微分方程
6.9 存在条件异方差的单位根检验
6.1 0向量GARCH模型及建模问题
6.1 1向量GARCH过程的持续性和协同持续性
6.1 2时间序列条件矩的持续和协同持续性
参考文献
第7章 随机波动模型
7.1 基本SV模型及其统计性质
7.2 扩展SV模型
7.3 SV模型的参数估计方法
7.4 基于禁忌遗传算法的伪极大似然估计方法与MonteCarlo研究
7.5 长记忆SV模型的估计及应用
7.6 变结构SV模型
7.7 SV过程的聚合及边际化
7.8 SV过程的持续性和协同持续性
7.9 SV模型与GARCH模型的比较
7.1 0平方根随机自回归波动模型
参考文献
第8章 金融市场波动性分析
8.1 金融市场的波动特性
8.2 分形市场理论与金融波动的市场机制
8.3 分形市场中的资本资产定价研究
8.4 金融波动持续性及金融风险规避策略
8.5 具有方差持续性的资本资产定价研究
8.6 具有方差持续性的套利定价研究
8.7 VaR的波动持续性研究
参考文献
第9章 高频金融时间序列分析与建模
9.1 日历效应及其计量方法
9.2 已实现波动理论
9.3 基于已实现波动的波动持续和协同持续性
9.4 已实现极差波动与已实现双(多)幂次变差
9.5 超高频金融时间序列的持续期模型(Ⅰ)
9.6 超高频金融时间序列的持续期模型(Ⅱ)
参考文献
第10章 金融时间序列分析的小波方法
10.1 离散小波变换与多分辨分析
10.2 基于小波方法的金融波动分析
10.3 基于小波方法的协整分析
10.4 多分辨持续及协同持续
10.5 基于小波方法的LMSV模型分析
参考文献
第11章 连续时间模型及其应用
11.1 金融资产收益连续时间模型的一般分析
11.2 资产价格的抛物线跳跃扩散模型
11.3 连续时间SV模型及应用
11.4 连续时间资产收益变结构模型
参考文献
附录
附表1 DF检验临界值表
附表2 DF的t检验临界值表
附表3 似然比检验表
附表4 协整回归检验临界值表
附表5 协整检验的临界值响应面表
附表6 迹统计量检验临界值表
附表7 λ-max检验临界值表
附表8 季节单位根检验临界值表
附表9 季节协整检验临界值表
作者简介
· · · · · · (收起)
读后感
花了一些时间磕磕碰碰打了十几个问号总算通读了这本专著。这是一本作者和弟子发了两百多片论文的综述性质的教材加论文集，所以尽管篇幅巨大，但依然内容尽量省略和假定读者熟悉时间序列和金融学的本科扎实的基础知识。作者基本上发的论文都是在系统科学，系统工程和天津大学学...
评分花了一些时间磕磕碰碰打了十几个问号总算通读了这本专著。这是一本作者和弟子发了两百多片论文的综述性质的教材加论文集，所以尽管篇幅巨大，但依然内容尽量省略和假定读者熟悉时间序列和金融学的本科扎实的基础知识。作者基本上发的论文都是在系统科学，系统工程和天津大学学...
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用户评价
《协整理论与波动模型》给我带来的最大惊喜，在于它成功地将两个原本看似关联不大的领域——“协整”和“波动模型”——进行了有机融合，并且展现出了一种令人耳目一新的研究视角。我一直认为，很多时候我们对世界的理解之所以停滞不前，恰恰是因为我们习惯于将事物割裂开来，而忽略了它们之间潜在的联动机制。这本书则恰恰相反，它强调的是一种整体观和动态观。在探讨协整理论时，作者并没有局限于静态的回归分析，而是将其置于动态的波动环境中进行考察，这使得他对市场联动性、经济周期等问题的分析更加深刻和全面。反过来，他在介绍波动模型时，也充分考虑了不同变量之间的协整关系，从而使得模型更加 robust 和具有解释力。我尤其欣赏书中对时间序列数据处理的细致讲解，以及对各种统计检验方法的清晰说明。这些内容对于理解和应用协整和波动模型至关重要，而作者却能将它们以一种清晰易懂的方式呈现出来，避免了枯燥乏味的专业术语堆砌。这本书就像一座桥梁，连接了我对理论知识的渴求和对实际应用的渴望。它不仅为我提供了分析复杂系统的方法论，更激发了我对数据背后隐藏规律的探索热情。
评分当我翻开《协整理论与波动模型》这本书时，我并未曾预料到它会带给我如此深刻的启发。作者以一种极为巧妙的方式，将“协整”这一看似深奥的统计学概念，与“波动模型”这一预测工具相结合，展现出了一种令人耳目一新的研究范式。我一直认为，理解复杂系统并非易事，关键在于找到事物之间隐藏的关联。而这本书，正是围绕着这一核心理念展开。在论述协整理论时，作者并没有止步于静态的描述，而是将其置于动态的波动环境中进行考察，从而更深刻地揭示了经济变量或金融资产之间长期稳定的均衡关系。我尤其赞赏作者在介绍波动模型时，能够清晰地阐释不同模型的优势与局限，以及它们在实际应用中的注意事项。他不仅列举了GARCH等经典模型，更深入探讨了如何利用协整关系来改进波动模型的预测能力。这本书不仅仅是一本理论著作，更是一本能够指导实践的工具书，它为我提供了分析复杂系统、理解市场行为的有力武器。
评分这本书简直就像一位久违的老友，在某个不经意的午后，推开了我思维的窗户，让新鲜而深刻的空气涌入。我一直对那些能够巧妙地将看似毫不相关的概念连接起来的理论深感兴趣，而《协整理论与波动模型》恰恰做到了这一点。它并没有直接展示晦涩难懂的数学公式，而是通过一系列引人入胜的案例和逻辑严密的推理，逐步揭示了“协整”这一强大工具的本质。从金融市场的联动性，到生态系统中物种间的相互依赖，再到社会网络中的信息传播，作者仿佛是一位经验丰富的导游，带领读者穿越不同领域的复杂性，寻找其中潜藏的稳定联系。我尤其欣赏书中对“波动模型”的探讨，它不仅仅停留在描述现象，而是深入剖析了波动的根源，以及如何通过理解和预测这些波动来制定更有效的策略。读这本书的过程，更像是在经历一场思维的冒险，每翻开一页，都仿佛置身于一个全新的知识领域，但又能在看似混乱的表象下，找到那条清晰的脉络。它让我重新审视了许多我习以为常的现象，学会了用一种更加系统和动态的视角去理解世界。这本书的价值，不仅仅在于它提供的理论框架，更在于它激发了我对未知领域探索的渴望，让我开始主动去寻找那些隐藏在表面之下的“协整”关系。它是一本能够深刻影响你思考方式的书，绝对值得任何对复杂系统和数据分析感兴趣的读者细细品读。
评分初次翻阅《协整理论与波动模型》，我被它那独特的叙事方式深深吸引。作者并没有采用传统的教科书式的开篇，而是选择了一个更加生活化、更加接地气的切入点。他巧妙地利用了日常生活中的一些细微观察，比如早高峰时交通流量的同步变化，或是消费者对某一品牌产品需求的周期性波动，来引入“协整”的概念。这种引入方式极大地降低了理论的门槛，让原本可能显得遥不可及的统计学概念变得生动有趣。随后，他循序渐进地引入了协整理论的核心思想，并通过大量的图表和数据可视化，将抽象的统计关系具象化。我特别赞赏的是书中对“波动模型”部分的深入阐述，它不仅仅是对市场波动、风险管理等领域的介绍，更是在探索如何利用数学模型来理解和预测这些波动的内在机制。作者在处理复杂模型时，总能保持清晰的逻辑，并且善于点出不同模型之间的优劣之处，以及它们在实际应用中的局限性。这让我觉得这本书非常实在，它没有回避现实世界的复杂性，反而鼓励读者去拥抱它，并从中寻找解决问题的路径。读完这本书，我感觉自己对金融、经济甚至是一些社会现象的理解都上升到了一个新的高度。我不再仅仅是旁观者，而是开始思考这些现象背后的深层逻辑，以及如何利用这些知识来做出更明智的决策。这是一本能够真正赋能读者的书，它不仅仅教授知识，更重要的是培养一种分析和解决问题的能力。
评分《协整理论与波动模型》这本书，以其独特的视角和深刻的洞察力，成功地打破了我过去对经济和金融学理论的固有认知。我一直认为，很多时候我们对世界的理解之所以停滞不前，恰恰是因为我们习惯于将事物割裂开来，而忽略了它们之间潜在的联动机制。这本书则恰恰相反，它强调的是一种整体观和动态观。在探讨协整理论时，作者并没有局限于静态的回归分析，而是将其置于动态的波动环境中进行考察，这使得他对市场联动性、经济周期等问题的分析更加深刻和全面。反过来，他在介绍波动模型时，也充分考虑了不同变量之间的协整关系，从而使得模型更加 robust 和具有解释力。我尤其欣赏书中对时间序列数据处理的细致讲解，以及对各种统计检验方法的清晰说明。这些内容对于理解和应用协整和波动模型至关重要，而作者却能将它们以一种清晰易懂的方式呈现出来，避免了枯燥乏味的专业术语堆砌。这本书就像一座桥梁，连接了我对理论知识的渴求和对实际应用的渴望。它不仅为我提供了分析复杂系统的方法论，更激发了我对数据背后隐藏规律的探索热情。
评分这本书如同一扇窗户，为我打开了理解复杂系统的新视角。我长期以来对那些能够揭示事物之间深层联系的理论感到着迷，而《协整理论与波动模型》正是这样一本能够满足我好奇心的作品。作者在开篇就巧妙地引入了“协整”这一概念，它并非仅仅是统计学上的一个术语，更是理解经济、金融乃至社会系统运行规律的一个核心工具。他通过大量生动的例子，从商品市场的价格联动到货币政策的传导效应，逐步阐释了变量之间存在长期稳定均衡关系的可能性。我特别欣赏书中对“波动模型”的细致阐述，它不仅仅是简单地介绍各种统计模型，更是深入探讨了这些模型如何能够捕捉和预测金融市场以及其他复杂系统中普遍存在的非平稳性特征。作者在处理这些复杂概念时，总是能保持一种清晰的逻辑线条，并且善于用通俗易懂的语言来解释那些原本可能令人生畏的数学原理。阅读这本书的过程，就像是在进行一次智力的探险，每一次阅读都让我对事物的理解更加深入一层，并且激发了我对更多未知领域进行探索的欲望。
评分这本书的魅力，在于它能够将看似独立的两个概念——“协整”与“波动模型”——融会贯通，并且展现出一种前所未有的洞察力。我长期以来对那些能够揭示事物之间隐藏联系的理论深感兴趣，而《协整理论与波动模型》正是这样一本能够满足我好奇心的作品。作者在开篇就巧妙地引入了“协整”这一概念，它并非仅仅是统计学上的一个术语，更是理解经济、金融乃至社会系统运行规律的一个核心工具。他通过大量生动的例子，从商品市场的价格联动到货币政策的传导效应，逐步阐释了变量之间存在长期稳定均衡关系的可能性。我特别欣赏书中对“波动模型”的细致阐述，它不仅仅是简单地介绍各种统计模型，更是深入探讨了这些模型如何能够捕捉和预测金融市场以及其他复杂系统中普遍存在的非平稳性特征。作者在处理这些复杂概念时，总是能保持一种清晰的逻辑线条，并且善于用通俗易懂的语言来解释那些原本可能令人生畏的数学原理。阅读这本书的过程，就像是在进行一次智力的探险，每一次阅读都让我对事物的理解更加深入一层，并且激发了我对更多未知领域进行探索的欲望。
评分这本书给我的感受，远不止于获得知识，更在于它启发了一种新的思考方式。我一直对那些能够揭示事物之间隐藏联系的理论深感兴趣，而《协整理论与波动模型》正是这样一本能够满足我好奇心的作品。作者在开篇就巧妙地引入了“协整”这一概念，它并非仅仅是统计学上的一个术语，更是理解经济、金融乃至社会系统运行规律的一个核心工具。他通过大量生动的例子，从商品市场的价格联动到货币政策的传导效应，逐步阐释了变量之间存在长期稳定均衡关系的可能性。我特别欣赏书中对“波动模型”的细致阐述，它不仅仅是简单地介绍各种统计模型，更是深入探讨了这些模型如何能够捕捉和预测金融市场以及其他复杂系统中普遍存在的非平稳性特征。作者在处理这些复杂概念时，总是能保持一种清晰的逻辑线条，并且善于用通俗易懂的语言来解释那些原本可能令人生畏的数学原理。阅读这本书的过程，就像是在进行一次智力的探险，每一次阅读都让我对事物的理解更加深入一层，并且激发了我对更多未知领域进行探索的欲望。
评分这本书的质量，从其结构到内容，都给我留下了极其深刻的印象。我一直以来对那些能够从宏观层面把握事物本质，又能深入到微观细节进行阐释的著作情有独钟，而《协整理论与波动模型》无疑属于此类。作者在开篇就设定了一个宏大的叙事框架，将协整理论置于一个更广泛的系统分析的语境中。他并没有急于抛出复杂的数学公式，而是通过对不同领域案例的细致剖析，比如股票市场的联动效应、商品价格的短期波动与长期趋势之间的关系，甚至是国际贸易中的价格传导机制，来逐步构建读者对协整概念的理解。这种“由表及里”的叙述方式，使得原本抽象的统计概念变得鲜活而易于消化。当我读到关于“波动模型”的部分时，我更是被作者严谨的逻辑和独到的见解所折服。他并没有将波动模型仅仅视为一种预测工具，而是将其视为理解和解释系统动态行为的钥匙。他对不同波动模型的比较分析，以及对模型选择和应用的建议，都充满了实践指导意义。这本书并非那种一次性阅读就能完全吸收的读物，它更像是一位智慧的导师，在每一次翻阅时都能带来新的启示。它挑战了我固有的思维模式，让我开始以一种更加审慎和全面的方式去审视数据和现象。
评分《协整理论与波动模型》这本书，以一种近乎艺术的方式，将科学理论的严谨性与现实世界的复杂性完美地融合在一起。我曾阅读过许多关于时间序列分析的书籍，但大多数都过于强调数学的晦涩与理论的抽象，往往让读者望而却步。而这本书，则巧妙地规避了这一点。作者并非忽视数学的重要性，而是将它自然地融入到逻辑推理和案例分析之中。他从“协整”这一概念出发，一步步引导读者理解不同经济变量或金融资产之间长期稳定的均衡关系。我尤其欣赏的是，作者在讲解协整检验方法时，并没有简单罗列统计公式，而是详细阐述了每一步背后的逻辑，以及这些方法如何能够揭示隐藏在数据中的联系。而当转向“波动模型”时，作者更是展现了他深厚的功底。他不仅仅介绍了各种主流的波动模型，如 GARCH 系列，更深入探讨了它们如何被用来理解和预测市场的不确定性。让我印象深刻的是，作者在分析不同模型时，总是会结合实际应用场景，比如风险管理、投资组合构建等，这使得理论知识具有了极强的实践价值。这本书不仅仅是一本学术著作，更是一本能够帮助读者提升分析能力、开阔研究视野的实用指南。
评分前面梳理的挺清楚的~
评分张世英老师真是做了件好事，年纪这么大了还啃这些时间序列波动率建模等等，啃了十多年和弟子发了上百篇论文最后汇集成书，在2004年刚出版的时候我记得这是国内仅有的中文教材，应该说是做了一件有益的事情。只不过现在洋文好的人越来越多了都直接读外国大牛个人网站的的工作论文，总之，这本书把2000年以前这个领域外国人写的东西都细嚼慢咽传给土鳖，还是很上心和很有质量的，可以做参考书，不过要有基础，比如蔡瑞雄的金融时间序列。比如tsay讲的garch如果不过瘾可以进阶参考这本里讲的详细列表分了十几种情况的变种模型。
评分张世英老师真是做了件好事，年纪这么大了还啃这些时间序列波动率建模等等，啃了十多年和弟子发了上百篇论文最后汇集成书，在2004年刚出版的时候我记得这是国内仅有的中文教材，应该说是做了一件有益的事情。只不过现在洋文好的人越来越多了都直接读外国大牛个人网站的的工作论文，总之，这本书把2000年以前这个领域外国人写的东西都细嚼慢咽传给土鳖，还是很上心和很有质量的，可以做参考书，不过要有基础，比如蔡瑞雄的金融时间序列。比如tsay讲的garch如果不过瘾可以进阶参考这本里讲的详细列表分了十几种情况的变种模型。
评分前面梳理的挺清楚的~
评分等于把本科时的旧草又重新嚼了一遍，好在老娘应该再也不用看你们了~~ 20本~~写篇论文脱层皮~~
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