Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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☆☆☆☆☆

出版者:Springer

作者:Ioannis Karatzas

出品人:

页数:470

译者:

出版时间:1991-8-25

价格:USD 64.95

装帧:Paperback

isbn号码:9780387976556

丛书系列:Graduate Texts in Mathematics

图书标签:

数学
金融
金融数学
金融工程
Mathematics
统计学
quant
Probability

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A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

具体描述

读后感

评分☆☆☆☆☆

这本书的特点是非常全面，一切关于布朗运动的知识、连续半鞅随机积分ITO公式的各种变形，都可以从该书找到，不是正文就是习题。写得也极具启发性，比如和一个stopping time相联系的sigma代数filtration，一般的书都是直接给出个定义，只有这本书解释了为什么会有这样的定...

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

使用的notation略晦涩,章节安排的顺序上也有点问题,有些后面的内容在前面有大幅度的应用和引述.适合作为工具书查询,毕竟都是纯推导.

评分☆☆☆☆☆

我喜欢他的理论化系统化和有例题有讲解的态度。（各位数学大牛很喜欢把很多东西看成"显然"，殊不知很多"显然的"对于初学者实在是很难。）虽然我觉得他在表述上有些罗嗦，而且整本书结构结构不适很合理，从Stopping time开始，然后又突然说Brownian motion，然后又突然讲Martingale. 既然我们要做的是Calculus，当然就要以Martingale作为核心理论逐次展开，这样才能让人比较容易理解到底是要讨论什么啊。

评分☆☆☆☆☆

本科时金融随机分析的教材，今天翻出来看了一眼发现忘了些东西。

评分☆☆☆☆☆

证明经常是因为200页以前的一个exercise的结论。。这种怎么读 = =

评分☆☆☆☆☆

如所有经典教材一样包罗万象