Brownian Motion and Stochastic Calculus

Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

出版者:Springer
作者:Ioannis Karatzas
出品人:
页数:470
译者:
出版时间:1991-8-25
价格:USD 64.95
装帧:Paperback
isbn号码:9780387976556
丛书系列:Graduate Texts in Mathematics
图书标签:
  • 数学 
  • 金融 
  • 金融数学 
  • 金融工程 
  • Mathematics 
  • 统计学 
  • quant 
  • Probability 
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A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

具体描述

读后感

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这书写作上有些问题。读前两章时根本不知道作者要干什么,直到读到第三章,才发现原来这是一本关于鞅论的书。读到四五章才明白前面忙活半天是为了什么。到最后一章又不明白作者要干什么了。 这完全是本反方向的书,既不从特殊到一般,又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部...

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这本书的特点是非常全面,一切关于布朗运动的知识、连续半鞅随机积分ITO公式的各种变形,都可以从该书找到,不是正文就是习题。写得也极具启发性,比如和一个stopping time相联系的sigma代数filtration,一般的书都是直接给出个定义,只有这本书解释了为什么会有这样的定...  

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这书写作上有些问题。读前两章时根本不知道作者要干什么,直到读到第三章,才发现原来这是一本关于鞅论的书。读到四五章才明白前面忙活半天是为了什么。到最后一章又不明白作者要干什么了。 这完全是本反方向的书,既不从特殊到一般,又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部...

用户评价

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使用的notation略晦涩,章节安排的顺序上也有点问题,有些后面的内容在前面有大幅度的应用和引述.适合作为工具书查询,毕竟都是纯推导.

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Shreve读数学前是德语系学生!

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最近在读Sannikov的论文,引用了很多这书里习题的结论,于是打回重读了,对于想了解连续时间框架的,这书要全读/题全刷。

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不及Shreve的那两本清晰,当然也是因为研究生教材更难一些

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好书,就是notation看得不习惯

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