Brownian Motion and Stochastic Calculus 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2025

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Ioannis Karatzas 作者

Springer

譯者

1991-8-25 出版日期

470 頁數

USD 64.95 價格

Paperback

Graduate Texts in Mathematics 叢書系列

9780387976556 圖書編碼

Brownian Motion and Stochastic Calculus 在線電子書圖書標籤: 數學金融金融數學金融工程 Mathematics 統計學 quant Probability

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發表於2025-03-30

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Brownian Motion and Stochastic Calculus 在線電子書用戶評價

評分☆☆☆☆☆

隨機分析與應用的教材，大二學的時候覺得真的難啊……

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本科時金融隨機分析的教材，今天翻齣來看瞭一眼發現忘瞭些東西。

評分☆☆☆☆☆

本科時金融隨機分析的教材，今天翻齣來看瞭一眼發現忘瞭些東西。

評分☆☆☆☆☆

題暫時沒時間刷瞭。做Diffusion的我覺得都需要至少過一遍這本書。

評分☆☆☆☆☆

不及Shreve的那兩本清晰，當然也是因為研究生教材更難一些

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Brownian Motion and Stochastic Calculus 在線電子書圖書描述

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

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