Brownian Motion and Stochastic Calculus 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2024

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Ioannis Karatzas 作者

Springer

譯者

1991-8-25 出版日期

470 頁數

USD 64.95 價格

Paperback

Graduate Texts in Mathematics 叢書系列

9780387976556 圖書編碼

Brownian Motion and Stochastic Calculus 在線電子書圖書標籤: 數學金融金融數學金融工程 Mathematics 統計學 quant Probability

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發表於2024-06-02

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Brownian Motion and Stochastic Calculus 在線電子書用戶評價

評分☆☆☆☆☆

使用的notation略晦澀,章節安排的順序上也有點問題,有些後麵的內容在前麵有大幅度的應用和引述.適閤作為工具書查詢,畢竟都是純推導.

評分☆☆☆☆☆

不及Shreve的那兩本清晰，當然也是因為研究生教材更難一些

評分☆☆☆☆☆

What the hell is this?! What the hell is that?!

評分☆☆☆☆☆

實在是太難瞭，尤其是你要一步步推導並做習題。初學者建議換成GTM274(Le Gall的Brownian Motion, Martingale and Stochastic Calculua)

評分☆☆☆☆☆

不及Shreve的那兩本清晰，當然也是因為研究生教材更難一些

Brownian Motion and Stochastic Calculus 在線電子書著者簡介

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Brownian Motion and Stochastic Calculus 在線電子書圖書描述

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

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